توسعه مالی
سمیه اعظمی؛ علیرضا نوکانی
چکیده
توسعه مالی نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی دارد. اما این سوال مطرح است که توسعه مالی چه تأثیری بر کیفیت محیط‌زیست دارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص‌های متفاوت توسعه مالی بر انتشار دی‌اکسید کربن است. پایایی متغیرهای الگو با لحاظ شکست ساختاری حاکی از آن است که همه متغیرها هم انباشته از درجه صفر و یا یک هستند. با توجه به شاخص‌های ...
بیشتر
توسعه مالی نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی دارد. اما این سوال مطرح است که توسعه مالی چه تأثیری بر کیفیت محیط‌زیست دارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص‌های متفاوت توسعه مالی بر انتشار دی‌اکسید کربن است. پایایی متغیرهای الگو با لحاظ شکست ساختاری حاکی از آن است که همه متغیرها هم انباشته از درجه صفر و یا یک هستند. با توجه به شاخص‌های متفاوت توسعه مالی، با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) شاخص ترکیبی توسعه مالی ساخته می‌شود. بیشترین نقش در ساخت مؤلفه اصلی را شاخص درصد سپرده بانکی به GDP دارد. برآورد مدل خطی و غیر خطی ARDL نشان می دهد انرژی های تجدیدپذیر به طور معنی داری منجر به کاهش انتشار و بهبود کیفیت محیط زیست می شود و منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران مورد تایید است. همچنین، توسعه مالی تأثیر بلندمدت بر انتشار دی‌اکسید کربن دارد. نتایج غیر خطی ARDL حاکی از آن است که شوک مثبت توسعه مالی منجر به افزایش معنی‌دار انتشار دی اکسید کربن می‌شود ولی شوک منفی تأثیر معنی‌داری بر انتشار دی اکسید کربن ندارد. لذا، توسعه مالی در ایران هنوز منجر به دستیابی به تکنولوژی های دوست‌دار محیط زیست نشده است و با توجه به نقش و اهمیت توسعه مالی در رشد و توسعه اقتصادی توصیه می‌شود همراه با توسعه مالی در ایران، تولید و مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر برای خنثی نمودن آثار منفی زیست محیطی توسعه مالی افزایش یابد تا حصول توسعه پایدار میسر گردد.
اقتصاد کلان
مسعود سعادت مهر؛ ali younessi؛ داود شیران
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی همبستگی تلاطم بین بازارهای سهام، نفت و گاز در ایران و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور پرداخته است. در این راستا از روش تحلیل همبستگی شرطی ثابت (CCC) مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس‌های تعمیم‌یافته چندمتغیره (MGARCH) استفاده شده است. داده‌های این پژوهش بصورت فصلی (سال 1383 تا سال 1402) جمع‌آوری و مورد استفاده قرار ...
بیشتر
پژوهش حاضر به بررسی همبستگی تلاطم بین بازارهای سهام، نفت و گاز در ایران و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور پرداخته است. در این راستا از روش تحلیل همبستگی شرطی ثابت (CCC) مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس‌های تعمیم‌یافته چندمتغیره (MGARCH) استفاده شده است. داده‌های این پژوهش بصورت فصلی (سال 1383 تا سال 1402) جمع‌آوری و مورد استفاده قرار گرفتهاند. نتایج نشان میدهد که تلاطم در همه بازارهای به تکانههای دوره قبل در همان بازار وابستگی دارد به عبارت دیگر اثرات خودی در همه بازارها به لحاظ آماری معنادار هستند. نتایج حاکی از آن است که تکانه بازار نفت به طور معنی‌داری باعث افزایش تلاطم در بازار سهام می شود. به طور متقابل، تکانه بازده در بازار سهام بر تلاطم بازار نفت سرایتپذیر است همچنین تکانه بازار سهام و تکانه بازار نفت به بازار گاز سرایتپذیر است. نتایج نشان داد که تکانه بازار سهام باعث کاهش تلاطم رشد اقتصادی و تکانه بازار نفت باعث افزایش تلاطم رشد اقتصادی در ایران میشوند. علیرغم وجود سرریز تکانهها میان بازارها، اثرات سرریز تلاطم میان این بازارها وجود ندارد به طوری که تلاطم در یک بازار، تلاطم در بازارهای دیگر را متاثر نمیسازد.
