بررسی تأثیر شوک‌های قیمتی حامل‌های انرژی بر اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی گروه اقتصاد، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 استادیارگروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوک‌های قیمتی در حامل‌های انرژی منتخب در سبد مصرفی خانوار و توابع تولید بنگاه‌ها (از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد بصورت همزمان) بر اقتصاد کلان ایران بوده که جهت تحقق این مهم، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی متشکل از بخش‌های خانوار، بنگاه‌ها، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی گردیده است. داده‌های مربوط به برآورد مدل تحقیق به صورت فصلی برای دوره 96-1368 بوده که با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات، متغیرها روندزدایی گردیدند. معادلات نهایی الگو پیرامون وضعیت باثبات خطی‌شده و با استفاده از روش اوهلیگ (1999: 40) معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضا-حالت در محیط برنامه‌نویسی «Matlab» بررسی شدند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی و تحلیل توابع عکس‌العمل آنی مدل نشان می‌دهد، تمامی شوک‌های قیمتی در حامل‌های انرژی منتخب، ضمن افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد شرایط تورمی، موجب کاهش مصرف کل، سرمایه گذاری کل و تقاضای کل می‌شود و بدنبال کاهش تولید محصولات غیرنفتی و تولید کل، میزان اشتغال نیز کاهش پیدا می‌کند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل واریانس بیان می‌دارد که قسمت عمده تغییرات در اشتغال نسبت به تولید، به ترتیب ناشی از شوک‌های گازوئیل و برق بوده، بطوریکه 1/08 درصد از تغییرات متغیر اشتغال نسبت به تولید غیرنفتی، ناشی از شوک گازوئیل و 1/01 درصد ناشی از شوک برق، می‌باشد. شدت آثار نامطلوب ایجاد شده در سطح اشتغال در 10 دوره اول پس از وقوع شوک‌های قیمتی انرژی، قابل ملاحظه بوده و این امر بیانگر لزوم توجه ویژه به نرخ بیکاری در زمان پیاده سازی کاملتر قانون هدفمند کردن یارانه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Energy Carrier Price Shocks on Iran's Economics: Dynamic Stochastic General Equilibrium Patterns (DSGE)

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadipour 1
  • Ali Salmanpourzonouz 2
  • Seyed Fakhreddin Fakhrhosseini 3
1 Ph.D. Student in Economics, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
2 Assistant Professor of Economics, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
3 Assistant Professor of Accounting, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of price shocks on selected energy carriers in household consumption basket and firm production functions (both supply and demand side of economy) simultaneously on macroeconomic of Iran. The stochastic dynamic general equilibrium model consisting of households, firms, foreign trade and government and central banks has been calibrated and simulated for the Iranian economy. The data related to the estimation of the research model were seasonally available for the period 1996-2006. The final model equations were linearized around the stable state using linearized stochastic equations by the method of Uhlig (1999: 40) as a spatially-state model in the Matlab programming environment. The results of the simulation and analysis of the model's immediate reaction functions show that all price shocks in selected energy carriers, while increasing production costs and creating inflationary conditions, reduce total consumption, total investment and total demand, and after reducing the production of non-oil products and total production, employment decreases. The results of variance analysis also show that most of the changes in employment (compared to production) are due to diesel fuel and electric shocks, respectively, so that 1,08 percent of employment changes (compared to non-oil production), due to diesel fuel shock and 1,01 percent due to electric shock. The severity of the adverse effects created at the employment level during the first 10 periods following the energy price shocks is significant, indicating the need to pay special attention to the unemployment rate when the subsidy targeting law is fully implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Price Shock
  • Macroeconomics
  • employment
  • DSGE Model
ابونوری، اسمعیل؛ شاهمرادی، اصغر؛ تقی‌نژاد عمران، وحید و رجایی، محمدهادی (1392). "اثرات اقتصاد کلان تکانه قیمت انرژی: در قالب یک الگوی DSGE". فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال دهم، شماره 39، 49-21.
اسفندیاری، مرضیه؛ دهمرده، نظر و کاوند، حسین (1393). "بازار کار دوگانه در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال چهاردهم، شماره اول، 238-217.
اسکندری، مصطفی؛ نصیری اقدم، علی؛ محمدی، حمید و میرزایی، حمیدرضا (1395). "اثرات تعدیل قیمت حامل‌های انرژی بر اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال هفتم، شماره 25، 64-51.
امیرخانلو، منیره (1397). "بررسی مسائل روز اقتصاد ایران". مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی، معاونت اقتصادی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تهران، 75-1.
بیات، مرضیه؛ افشاری، زهرا و توکلیان، حسین (1395). "سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 78، 206-171.
پارسا، حجت؛ هادیان، ابراهیم؛ صمدی، علی‌حسین و زیبایی، منصور (1394). "بررسی تأثیر راهبردهای مختلف در مدیریت درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران". فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال چهارم، شماره 15، 131-107.
جوان، موراشین؛ افشاری، زهرا و توکلیان، حسین (1397). "سیاست پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال هفتم، شماره 25، 28-1.
درگاهی، حسن و قربان‌نژاد، مجتبی (1391). "آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای سیاست‌های جبرانی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران (1394-1390)". فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال اول، شماره 4، 100-67.
رجایی لیتکوهی، محمدهادی (1390). "اثر تکانه قیمت انرژی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی"‎‏. رساله دکتری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.
رهبر، فرهاد و سلیمی، احسان (1394). "نقش انضباط مالی دولت و صندوق توسعه ملی در کاهش بیماری هلندی در اقتصاد ایران". فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال چهارم، شماره‎ 4، 243-219.
سعادت مهر، مسعود (1395). "تأثیر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بر نرخ تورم در ایران". فصلنامه پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، سال دوم، شماره 4، 104-85.
شاه‎حسینی، سمیه و بهرامی، جاوید (1391). "طراحی یک مدل تعادل عمومی‎پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هفدهم، شماره‎ 53، 83-55.
شاهمرادی، اصغر و ابراهیمی، ایلناز (1389). "ارزیابی اثرات سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصادفی نیوکینزی". فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 3، 56-30.
طائی، حسن (1385). "تابع عرضه نیروی کار: تحلیلی بر پایه داده‌های خرد". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 29، 112-93.
فتحی‌زاده، حسین؛ نونژاد، مسعود؛ حقیقت، علی و امینی‌فرد، عباس (1399). "رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش‌های اقتصاد ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 40، 76-55.
فخرحسینی، سید فخرالدین؛ شاهمرادی، اصغر و احسانی، محمدعلی (1391).‏ "چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران"‎‏. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دوازدهم، شماره 1، 30-1‏‎.
فرازمند، حسن؛ آرمن، سیدعزیز؛ افقه، سیدمرتضی و قربان‌نژاد، مجتبی (1395). "ارزیابی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)". فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، سال سوم، شماره 2، 76-49.
فرزین‌وش، اسداله؛ احسانی، محمدعلی و کشاورز، هادی (1393). "تأثیر تکانه‌های مالی بر نوسانات بازار کار در یک اقتصاد بدون پول". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و دوم، شماره 72، 76-49.
کاوند، حسین (1389). "تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاست‌های پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران". رساله دکتری. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
قائد، ابراهیم؛ دهقانی، علی و فتاحی، محمد (1398). "بررسی تأثیر انواع انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 35، 148-137.
مسعودی، نسیم؛ دهمرده قلعه‌نو، نظر و اسفندیاری، مرضیه (1399). "بررسی تأثیر انرژی‌های تجدیدپذیر و نوآوری‌های فنی و رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 40، 54-35.
ملکی، رضا (1389). "بررسی رابطه علّیت بین مصرف انرژی و تولید داخلی ایران". برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دوره ۹، شماره ۶، 121-81.
منظور، داود و تقی‌پور، انوشیروان (1394). "تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت؛ مورد مطالعه: ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و سوم، شماره 75، 44-7.
نوفرستی، محمد و جلولی، مهدی (1391). "بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری". مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 2، 205-185.
وافی، داریوش (1381). "تحلیل روند بهره‌برداری انرژی در بخش‌های مختلف طی 3 دهه گذشته و محاسبه کشش نهاده‌ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت". مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، چهارمین همایش ملی انرژی، 12-1.
هادیان، ابراهیم و رضایی‌سخا، زینب (1388). "بررسی تأثیر شوک‌های اقتصادی بر نرخ بیکاری در ایران". فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، سال اول، شماره 6، 50-27.
 

 

 
Adolfson, M., Laseen, S. & Linde, J. (2007). “Bayesian Estimation of an Open Economy DSGE Model with Incompelete Pass-Through”. Journal of International Economics, 72(2), 481-511.
Ahmed, Sh., Ahmed, W., Khan, S., Pasha, F. & Rehman, M. (2012). “Pakistan Economy DSGE Model with Informality”. (MPRA Paper No. 53135), SBP Working Paper Series, NO.47, State Bank of Pakistan, 1-38.
Batini, N., Levine, P., Lotti, E. & Yang, B. (2011). “Informality, Frictions and Monetary Policy”. School of Economics Discussion Papers 0711, School of Economics, University of Surrey, 1-40.
Berg, A., Portillo, R. & Unsal, D. F. (2010). “On the Optimal Adherence to Money Targets in a New-Keynesian Framework; An Application to Low-Income Countries”. IMF Working Papers, WP/10/134, International Monetary Fund, 1-31.
Blanchard, O. J. & Gali, J. (2007). “The Macroeconomic Effects of Oil Price Shocks: Why are the 2000s so Different from the 1970s?”. NBER Program(s): The Economic Fluctuations and Growth Program, Manuscript, MIT, 1-77.
Brzoza-Brzezina, M., Kolasa, M. & Makarski, K. (2013). “The Anatomy of Standard DSGE Models with Financial Frictions”. Journal of Economic Dynamics & Control, 37(1), 32-51.
Calvo, G. (1983). “Staggered Price Setting in a Utility- Maximizing Framework”. Journal of Monetary Economics, 12, 383-398.
Canova, F. (1994). “Statistical Inference in Calibrated Models”. Journal of Applied Econometrics, Supplement: Calibration Techniques and Econometrics, 9, 23-44.
Cooley, T. F. (1997). “Calibrated Models”. Oxford Review of Economic Policy, 13(3), 55–69.
Dagher, J., Gottschalk, J. & Portillo, R. (2010). “Oil Windfalls in Ghana; A DSGE Approach”. IMF Working Papers, WP/10/116, International Monetary Fund, 1-36.
Dib, A. & Phaneuf, L. (2001). “An Econometric U.S. Business Cycle Model with Nominal and Real Rigidities”. Cahiers de Recherche CREFE / Working Papers 137, Université du Québec à Montréal, 1-24.
Dong, F. (2014). “Essays on Financial and Labor Markets with Frictions”. All Theses and Dissertations (ETDs), 1232, Presented in Washington University for the Degree of Doctor of Philosophy, 1-140.
Finn, M. G. (2000). “Perfect Competition and the Effects of Energy Price Increases on Economic Activity”. Journal of Money, Credit and Banking, 32(3), 400-416.
Fuhrer, J. C. (2000). “Habit Formation in Consumption and Its Implications for Monetary-Policy Models”. American Economic Review, 90(3), 367-390.
Gali, J. (2010). “Unemployment Fluctuations and Stabilization Policies: A New-Keynesian Perspective”. CREI, Universitat Pompeu Fabra and Barcelona GSE, 1-108.
Ireland, P. N. (2001). “Sticky-Price Models of the Business Cycle: Specification and Stability”. Journal of Monetary Economics, 47(1), 3-18.
Ireland, P. N. (2004). “Money's Role in the Monetary Business Cycle”. Journal of Money, Credit and Banking, 36(6), 969-983.
Jorgenson, D. W. & Griliches, Z. (1967). “The Explanation of Productivity Change”. Review of Economic Studies, 34(3), 249-283.
Kormilitsina, A. (2011). “Oil Price Shocks and the Optimality of Monetary Policy”. Review of Economic Dynamics, Elsevier for the Society for Economic Dynamics, 14(1), 199-223.
Leduc, S. & Sill, K. (2004). “A Quantitative Analysis of Oil-Price Shocks, Systematic Monetary Policy, and Economic Downturns”. Journal of Monetary Economics, 51, 781–808.
Lin, B. & Jiang, Z. (2011). “Estimates of Energy Subsidies in China and Impact of Energy Subsidy Reform”. Energy Economics, 33(2), 273-283.
Manera, M., Longo, C., Markandya, A. & Scarpa, E. (2007). “Evaluating the Empirical Performance of Alternative Econometric Models for Oil Price Forecasting”. FEEM Working Paper, "NOTE DI LAVORO" SERIES, No. 4.2007, 1-25.
McCallum, B. & Nelson, E. (2000). “Monetary Policy for an Open Economy: an Alternative Framework with Optimizing Agents and Sticky Prices”. Oxford Review of Economic Policy, 16(4), 74-91.
Milani, F. (2009). “Expectations, Learning, and the Changing Relationship between Oil Prices and the Macroeconomy”. Energy Economics, Elsevier, 31(6), 827-837.
Monacelli, T. (2005). “Monetary Policy in a Low Pass-Through Environment”. Journal of Money, Credit and Banking, 37(6), 1047-1066.
Montoro, C. (2010). “Oil Shocks and Optimal Monetary Policy; Central Reserve Bank of Peru”. Central Reserve Bank of Peru, BIS Working Paper, 307, 1-40.
Natal, J. (2012). “Monetary Policy Response to Oil Price Shocks”. Journal of Money, Credit and Banking, 44(1), 53-101.
Sanchez, M. (2011). “Oil Shocks and Endogenous Markup: Results from an Estimated EURO Area DSGE Model”. International Economics and Economic Policy, 8(3), 247–273.
Stern, D. I. & Cleveland, C. J. (2004). “Energy and Economic Growth”. Rensselaer, Department of Economics, Rensselaer Polytechnic Institute, Working papers in Economics, Number 0410, 1-41.
Uhlig, H. (1999). “A Toolkit for Analysing Nonlinear Dynamic Stochastic Models Easily”. In Ramon Marimon and Andrew Scott, )eds.), Computational Methods for the Study of Dynamic Economies, Oxford: Oxford University Press, 1-49.
Uri, N. D. & Boyd, R. (1997). “An Evaluation of the Economic Effects of Higher Energy Prices in Mexico”. Energy Policy, Elsevier Journal, 25, 205-215.