پیری، مهدی؛ جاودان، ابراهیم و فرجی دیزجی، سجاد (1390). ”بررسی تأثیر نوسانات صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در ایران“. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، دوره 25، شماره 3، 283-275.
سیدحسینی، سید محمد و ابراهیمی، سید بابک (1392). ”بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام؛ مطالعه موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات“. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 6، شماره 19، 97-81.
قریب، حسین (1391). ”چشم انداز امنیت غذایی در جمهوری اسلامی ایران“. فصلنامه راهبرد، شماره 65، 369-345.
نیکومرام، هاشم؛ پورزمانی، زهرا و دهقان، عبدالمجید (1394). ”بررسی سرایت تلاطم بازارهای موازی بازار سرمایه بر صنایع بورسی (صادرات و واردات محور)“. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 8، شماره 25، 18-1.
وحیدی، زهرا؛ شقاقی شهری، وحید و پهلوانزاده، فرهاد (1394). ”بررسی اثرات مقایسه ای متقارن و نامتقارن شوکهای نفتی بر ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعت“. سیاستهای راهبردی و کلان، شماره 8، 92-77.
یزدانی، سعید و شرافتمند، حبیبه (1390). ”بررسی تأثیر ضربههای درآمد نفت بر بخش کشاورزی: آزمون بیماری هلندی“. اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)، دوره 5، شماره 4، 68-51.
Bollerslev, T. (1986). “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327.
Bollerslev, T. (1990). “Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Model”. The Review of Economics and Statistics, 72(3), 498-505.
Bollerslev, T., Engle, R. F. & Wooldridge, J. M. (1988). “A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances”. The Journal of Political Economy, 26, 116-131.
Bouri, E. (2015). “Oil Volatility Shocks and the Stock Markets of Oil-Importing Mena Economies: A Tale from the Financial Crisis”. Energy Economics, 51, 590-598.
Dickey, D. A. & Fuller, W. A. (1979). “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with A Unit Root”. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427-431.
Du, L. & He, Y. (2015). “Extreme Risk Spillovers between Crude Oil and Stock Markets”. Energy Economics, 51, 455-465.
Engle, R. F. & Kroner, K. F. (1995). “Multivariate Simultaneous Generalized ARCH”. Econometric Theory, 11(01), 122-150.
Engle, R. F. (1982). “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation”. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 50(4), 987-1007.
Farzanegan, M. R. & Markwardt, G. (2009). “The Effects of Oil Price Shocks on the Iranian Economy”. Energy Economics, 31(1), 134-151.
He, K., Yu, L. & Lai, K. K. (2012). “Crude Oil Price Analysis and Forecasting Using Wavelet Decomposed Ensemble Model”. Energy, 46(1), 564-574.
Malik, F. & Hammoudeh, S. (2007). “Shock and Volatility Transmission in the Oil, US and Gulf Equity Markets”. International Review of Economics & Finance, 16(3), 357-368.
Mensi, W., Beljid, M., Boubaker, A. & Managi, S. (2013). “Correlations and Volatility Spillovers Across Commodity and Stock Markets: Linking Energies, Food, and Gold”. Economic Modelling, 32, 15-22.
Mutuc, M., Pan, S. & Hudson, D. (2010). “Response of Cotton to Oil Price Shocks". Paper presented at the The Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting, Orlando, FL.
Natanelov, V., Alam, M. J., McKenzie, A. M. & Van Huylenbroeck, G. (2011). “Is There Co-Movement of Agricultural Commodities Futures Prices and Crude Oil?”. Energy Policy, 39(9), 4971-4984.
Nazlioglu, S. & Soytas, U. (2011). “World Oil Prices and Agricultural Commodity Prices: Evidence from an Emerging Market”. Energy Economics, 33(3), 488-496.
Nazlioglu, S. & Soytas, U. (2012). “Oil Price, Agricultural Commodity Prices, and The Dollar: A Panel Cointegration and Causality Analysis”. Energy Economics, 34(4), 1098-1104.
Nazlioglu, S. (2011). “World Oil and Agricultural Commodity Prices: Evidence from Nonlinear Causality”. Energy Policy, 39(5), 2935-2943.
Newbery, D. & Stiglitz, J. (1981). “The Theory of Commodity Price Stabilization: A Study in the Economics of Risk", Oxford University Press, New York.
Phillips, P. C. & Perron, P. (1988). “Testing for A Unit Root in Time Series Regression”. Biometrika, 75(2), 335-346.
Sadorsky, P. (2014). “Modeling Volatility and Correlations between Emerging Market Stock Prices and the Prices of Copper, Oil and Wheat”. Energy Economics, 43, 72-81.
Singh, P., Kumar, B. & Pandey, A. (2010). “Price and Volatility Spillovers Across North American, European and Asian Stock Markets”. International Review of Financial Analysis, 19(1), 55-64.
Vivian, A. & Wohar, M. E. (2012). “Commodity Volatility Breaks”. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 22(2), 395-422.
Wall Street Journal. (2014). from http://www.wsj.com
Wang, Y., Wu, C. & Yang, L. (2014). “Oil Price Shocks and Agricultural Commodity Prices”. Energy Economics, 44, 22-35.
Yano, Y., Blandford, D. & Surry, Y. (2010). “The Impact of Feedstock Supply and Petroleum Price Variability on Domestic Biofuel and Feedstock Markets–The Case of the United States”. Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) Working Paper, 3.
Yu, L., Wang, S. & Lai, K. K. (2008). “Forecasting Crude Oil Price with an Emd-Based Neural Network Ensemble Learning Paradigm”. Energy Economics, 30(5), 2623-2635.
Zhang, C. & Qu, X. (2015). “The Effect of Global Oil Price Shocks on China's Agricultural Commodities”. Energy Economics, 51, 354-364.