برآورد تأثیر غیرخطی فرصت‌های رانت‌جویی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری اقتصاد پولی دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه اقتصاد انرژی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به عقیدة بسیاری از اقتصاددانان، فرصت­های رانت­جویی با اتلاف و انحراف منابع از فعالیت­های مولد به سمت فعالیت­های غیرمولد، کاهش انگیزه کار و کارآفرینی و حاکم شدن روحیة رانت­جویی موجب کاهش رشد اقتصادی می­گردد. از این‌رو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات غیرخطی فرصت­های رانت­جویی بر رشد اقتصادی در ایران می­باشد. برای این منظور در گام اول با استفاده از منطق فازی و متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازة دولت، روند سری زمانی فرصت­های رانت­جویی طی سال­های 1359 تا 1391 شبیه سازی شده ­است. سپس در گام دوم رابطة غیرخطی فرصت­های رانت­جویی (خروجی منطق فازی) و رشد اقتصادی با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ ارزیابی شده ­است. یافته­های تجربی تحقیق حاکی از تأثیر منفی و معنی‌دار فرصت­های رانت­جویی بر رشد اقتصادی در هر سه رژیم مدل مورد نظر می­باشد. به طوری‌که در رژیم اول که نشان­گر رونق اقتصادی می‌باشد (سال­هایی که متوسط درآمدهای نفتی زیاد می­باشد) فرصت­های رانت­جویی با ضریب 15/38- بیش­ترین اثر منفی و در رژیم سوم که بیان­گر رکود اقتصادی می­باشد (سال­هایی که متوسط درآمدهای نفتی کم می­باشد) با ضریب 704/2- کم­ترین اثر منفی را بر رشد اقتصادی دارا می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Non-Linearity Effect of Rent-Seeking Opportunities on Economic Growth in Iran: Using Markov-Switching Model

نویسندگان [English]

  • Ali Mehdiloo 1
  • Hosein Sadeghi 2
  • Abas Assari Arani 2
1 Ph.D. Student in Monetary Economics, Tabriz University,
2 Associate Professor in Energy Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The relation between rent-seeking opportunities and economic growth has been considered by many economists in past decades. They believe that rent-seeking opportunities are reducing economic growth with wasting and non-allocation of resource to productive activities and reducing motivation of entrepreneurship. The purpose of this study is investigating the nonlinear effects of rent-seeking opportunities on economic growth in Iran. For this purpose, the trend of rent-seeking opportunities have been simulated by three input variables that include  gap of official exchange rate, the ratio of building added value to GDP and the size of government using fuzzy logic in first step. Then, in the second step, nonlinearity relation is evaluated between rent-seeking (fuzzy output) and economic growth using Markov-Switching model. Experimental results showed that, rent-seeking  opportunities have negative significant impact on economic growth in three regimes of the model. So that in the first regime that indicates economic boom (since the average of oil income is high) opportunities of rent-seeking by a cofficient of -36/44 has most negative impact and in the third regime that indicates recession (since the average of oil income is low) by a cofficient of -1/61 has lowest negative impact on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rent-seeking
  • Economic Growth
  • Fuzzy logic
  • Markov-Switching Model

ابریشمی، حمید و هادیان، محمد (1383). رانت‌جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی از ایران). مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 67، 28-1.

آذر، عادل و فرجی، حجت (1389). علم مدیریت فازی. تهران: مؤسسه کتاب مهربان.

اسدی، علی و اسماعیلی، سید میثم (1392). تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ.  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال سوم، شماره 12، 104-89.

اصغرپور، حسین؛ رضازاده، علی؛ محمدپور، سیاوش و جهانگیری، خلیل (1390). بررسی تجربی مدل پولی نرخ ارز در ایران با استفاده از رهیافت مارکف سوئیچینگ. مجله علمی پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی، سال دوم، شماره چهارم، 22-1.

جعفری‌صمیمی، احمد؛ احسانی، محمدعلی؛ طهرانچیان، امیرمنصور و قادری، سامان (1393). اثرات نامتقارن کل‏های پولی دیویژیا ‏بر تورم در ایران: کاربرد روش‏ چرخشی مارکوف.  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره 16، 40-21.

حاجی‌یوسفی، امیر‌محمد (1378). دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

خضری، محمد (1387). اقتصاد سیاسی رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران. پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 3، شماره 12، 72-39.

رحمانی، تیمور و گلستانی، ماندانا (1388). تحلیلی از نفرین منابع نفتی و رانت‌جویی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت‌خیز. مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 44، شماره 4، 86-57.

زاهدی، مرتضی (1378). تئوری مجموعه فازی و کاربرد آن. تهران: نشر کتاب دانشگاهی.

سوری، علی (1391). اقتصادسنجی همراه با کاربرد Eviews7.  تهران: نشر نور علم، چاپ سوم.

شکیبایی، علیرضا و صادقی، حسین (1382). برآورد اقتصاد زیرزمینی با استفاده از منطق فازی. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره 3، 75-53.

صادقی، حسین؛ وفایی‌یگانه، رضا؛ محمد غفاری، حسن و مسائلی، ارشک (1389). برآورد روند هزینه‌های مبادله در اقتصاد ایران با رویکرد منطق فازی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره سوم، 125-149.

عباسی‌نژاد، حسین و یاری، حمید (1388). تأثیر شوک­های نفتی بر قیمت مسکن در ایران. مجله پژوهش­های اقتصادی، سال نهم، شماره اول، 77- 59.

قربانی، فرناز (1391). برآورد شاخص بیماری هلندی در کشور با رویکرد فازی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

قنبری، علی (1390). اقتصادهای نفتی. چاپ اول، تهران: نشر چالش.

کیا، مصطفی (1390). منطق فازی در MATLAB. چاپ دوم، تهران: انتشارات کیان رایانه سبز.  

 

 

 

Angelopoulos, K. & Philippoulos, S. (2009). The Social Cost of Rent Seeking in Europe. European Journal of Political Economy, 25, 280-299.

Arezki, R. & Bruckner, M. (2011). Oil Rents, Corruption, and State Stability: Evidence from Panel Data Regressions. European Economic Review, 55, 955-963.

Auty, R. M. (2001). Resource Abundance and Economic Development. Oxford University Press. Oxford.

Auty, R. M. (2007). Natural Resources, Capital Accumulation and the Resource Curse. Ecological Economics, 61, 627-634.

Chung-Ming Kuan (2002). Lecture on the Markov Switching Model. Department of Finance & CRETA, National Taiwan University.

Demirbas, D. )1999). Rent-Seeking and Growth in Turkey. Faculty of Social Sciences, Department of Economics, University of Leicester.

Enders, W. (2004). Regime Switches in Interest RatesJournal of Business & Economic Statistics, American Statistical Association. 20, 163-182.

Gang, I.   & Epstein, G. (2009). Good Governance and Good Aid Allocation. Journal of Development Economics, 89, 12-18.

Gelb, A. H. (1988). Oil Windfalls, Blessing or Curse. Oxford University Press, Oxford.

Giles, A .D. (1998). A Fuzzy Logic Approach Modelling the Underground Economy. Econometrics Working Paper, EWP9910. Department of Economics. University of Victoria.

Gunning, J. (2000). Understanding Democracy; An Introduction to Public Choice, Nomad Press.

Hall, R. & Jones, C. (1999). Why do some Countries Produce so much more Output per Worker than others?. Journal of Economics, 114(1), 83–116.

Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Non-Stationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica 57, 357–384.

Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton. NJ: Princeton University Press.

Iqbal, N. & Daly, V. (2013). Rent Seeking Opportunities and Economic Growth in Trasitional Economies. PIED Working Papers.

Khan, M. H. (2000). Rent- Seeking and Economic Development. Cambridge University Press.

Krueger, A. (1974). The Political Economy of the Rent-Seeking Society. American Economic Review, 64(3),  291-303.

Leite, C. & Weidman, J. (1999). Does Mather Nature Corrupt? Natural Resources Corruption and Economic Growth. African and Research Departments, International Monetary Fund. WP/99/85.

Mohtadi, H. & Roe, T. (2003). Lobbying, Public Goods and Growth. European Journal of Political Economy, 14, 453–473.

Murphy, K. M., Andrei, S. & Vishny, R. (1993). Why is Rent-Seeking So Costly to Growth?. The American Economic Review,135, 409- 414.

Park, H., Philippopoulos, A. & Vassilatos, V. (2005). Choosing the Size of the Public Sector under Rent Seeking from State Coffers. European Journal of Political Economy, 21, 830-850.

Psaradakis, Z. & Spagnolo, N. (2003). On the Determination of the Number of Regimes in Markov Switching Autoregressive Models. Journal of Time Series Analysis, 24, 237-252.

Qiao, Y., Nir, K. & Sam, M. (2009). Utilization of Accident Databases and Fuzzy Sets to Estimate Frequency of HazMat Transport Accidents. Journal of Hazardous Materials, 167(1-3), 374-382.

Quant, R. E. & Goldflat, M. (1973). A New Approach to Estimating Switching Regressions. Journal of American Statistical Association, 67(338), 306–310.

Quant, R. E. (1972). Markov Switching Regressions. Econometrica, 34, 123–149.

Rama, M. (1993). Rent Seeking and Economic Growth: A Theoretical Model and Some Empirical Evidence. Journal of Development Economics, 42, 35–50.         

Saradakise, D. R. & Spagtolo, R. A. (2003). Markov-Switching and Stochastic Volatility Diffusion Models of Short-Term Interest Rates. Journal of business & Economic Statistics, 20, 183-197.

Schneider, F., Farzanegan, M. R. & Bjorvatn, K. (2012). Resource Curse and Power Balance: Evidence from Oil-Rich Countries. World Develpoment, 40, 1308-1316.

Spinesi, L. (2009). Rent-Seeking Bureaucracies, Inequality and Growth. Journal of Development Economics, 90, 244-257.

Yingfu Xie., Jun Yu & Bo, R. (2007). A General Autoregressive Model with Markov Switching: Estimation and Consistency. Research Report. Centre of Biostochastics.

Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy Sets. Information Control, 8, 338-353.

ابریشمی، حمید و هادیان، محمد رانت‌جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی از ایران) مجله تحقیقات اقتصادی
آذر، عادل و فرجی، حجت علم مدیریت فازی مؤسسه کتاب مهربان
اسدی، علی و اسماعیلی، سید میثم تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 3 (12)
اصغرپور، حسین؛ رضازاده، علی؛ محمدپور، سیاوش و جهانگیری، خلیل بررسی تجربی مدل پولی نرخ ارز در ایران با استفاده از رهیافت مارکف سوئیچینگ مجله علمی پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی
جعفری‌صمیمی، احمد؛ احسانی، محمدعلی؛ طهرانچیان، امیرمنصور و قادری، سامان اثرات نامتقارن کل‏های پولی دیویژیا ‏بر تورم در ایران: کاربرد روش‏ چرخشی مارکوف فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 4 (16)
حاجی‌یوسفی، امیر‌محمد دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران
خضری، محمد اقتصاد سیاسی رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران پژوهشنامه علوم سیاسی
رحمانی، تیمور و گلستانی، ماندانا تحلیلی از نفرین منابع نفتی و رانت‌جویی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت‌خیز مجله تحقیقات اقتصادی
زاهدی، مرتضی تئوری مجموعه فازی و کاربرد آن
سوری، علی اقتصادسنجی همراه با کاربرد Eviews7
شکیبایی، علیرضا و صادقی، حسین برآورد اقتصاد زیرزمینی با استفاده از منطق فازی فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی
صادقی، حسین؛ وفایی‌یگانه، رضا؛ محمد غفاری، حسن و مسائلی، ارشک برآورد روند هزینه‌های مبادله در اقتصاد ایران با رویکرد منطق فازی فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی
عباسی‌نژاد، حسین و یاری، حمید تأثیر شوک‌های نفتی بر قیمت مسکن در ایران مجله پژوهش‌های اقتصادی
قربانی، فرناز برآورد شاخص بیماری هلندی در کشور با رویکرد فازی پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
قنبری، علی اقتصادهای نفتی
کیا، مصطفی منطق فازی در MATLAB