کنترل همزمان کسری بودجه و کسری تجاری در اقتصاد ایران با هدف رشد اقتصادی

نوع مقاله : فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی رشته علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران

4 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.30473/egdr.2020.49784.5517

چکیده

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تلاش می‌شود با اتخاذ سیاست کسری بودجه، کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سایر مشکلات را جبران نمایند. اتخاذ این سیاست مورد حمایت کینز و طرفدارنش است. آنها معتقدند آثار انبساطی کسری بودجه اقتصاد کلان را به سمت تعادل سوق می‌دهد. اما اگر سیاست کسری بودجه با در نظر نگرفتن عرضه کل اتخاذ شود، بدون از بین بردن رکود، موجب تورم و کسری تجاری بیشتر خواهد شد.
در تحقیق حاضر به منظور بررسی مسیر بهینه کسری بودجه و کسری تجاری در اقتصاد ایران، بر اساس طراحی مسیرهای بهینه متغیر‌های اقتصادی طی دوره 1396-1357 از نظریه کنترل بهینه استفاده شده است. لذا با در نظر گرفتن رفتار پویای متغیرهای اقتصادی در کشور ابتدا دستگاه همزمانی در قالب الگو BP-IS-LM مطابق با نظریه‌های اقتصادی و با توجه به مبانی اقتصادسنجی از طریق روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای برازش می‌شود. پس از انجام آزمون‌های همجمعی و تعیین ضریب نابرابری تایل برای هر کدام از معادلات رفتاری، نتایج این برازش جهت سیاست‌گذاری در نظریه کنترل بهینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران جهت رسیدن به سطح مطلوب متغیرهای هدف، نیازمند کنترل مخارج دولت خواهد بود و سیاست‌های مالی انقباضی نتایج بهتری در کنترل کسری‌های دوگانه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Control of the Budget Deficit and Trade Deficit on Iran's Economy; (Target: Economic Growth)

نویسندگان [English]

  • fojan tadayon 1
  • Homayoun Ranjbar 2
  • mostafa rajabi 3
  • morteza sameti 4
1 Ph.D. Student in International Economics, University of Khorasghan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Economics, University of Khorasghan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor of Economics, University of Khomine Shahr, Isfahan, Iran
4 Professor of Economics, University of Isfahan , Isfahan, Iran
چکیده [English]

Developing countries, including Iran, are trying to make up for the lack of private investment and other problems by trade deficit and budget deficit policies. These policies are supported by Keynes and his supporters. They believe that expansionary effects will shift the macroeconomic budget deficit to equilibrium. But if the budget deficit policy is adopted without considering the total supply, it will cause more inflation and trade deficit without eliminating the recession.
In this study, in order to investigate the optimal path of budget deficit and trade deficit in Iran's economy, based on the design of optimal paths of economic variables during the period of 1978-2017, an optimal control theory has been used.
Therefore, considering the dynamic behavior of economic variables in the country, the BP-IS-LM model is fitted according to economic theories and based on the econometric bases through the three-stage least squares method. The results of this estimate are used to policy in optimal control theory.
The results of this study indicate that Iran's economy will need to control the government expenditures to reach the desired level of target variables, and contractile financial policies will have better results in controlling twin deficits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Control Theory
  • Budget deficit
  • Trade Deficit
ابریشمی، حمید (1381). "منابع نوسانات اقتصادی در ایران". تحقیقات اقتصادی، شماره 60، 57-1.
ابوالحسن بیگی، هانا؛ کازرونی، علیرضا؛ برقی اسگویی، محمد مهدی و اصغرپور، حسین (1398). "اثر بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری ایران: رویکرد غیرخطی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 37، 64-51.
برانسون، ویلیام اچ (1386). " تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان". ترجمه عباس شاکری، نشر نی، چاپ یازدهم.
برقعی، متین سادات و محمدی، تیمور (1397). "میزان عبور نرخ ارز به شاخص قیمت واردات به‌شرط تکانه‌های وارد بر اقتصاد و تأثیر تغییر در انحراف معیار تکانه‌ها بر آن: رهیافت الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 31، 60-45.
تقوی، مهدی و آزادمهر، کریم (1384). "بررسی ارتباط میان کسری حساب جاری با رابطه مبادله در اقتصاد ایران". مجله علمی پژوهشیپژوهشنامهاقتصادی، شماره 18، 163-30.
تقوی، مهدی و محمدی، مرتضی (1390). "بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها در اقتصاد ایران (یک رهیافت پولی)". فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 8، شماره 1، 72-51.
جعفری‌صمیمی، احمد، طهرانچیان، امیرمنصور (1383). "بررسی اثرات سیاست‌های پولی و مالی بهینه بر شاخص‌های اقتصاد کلان در ایران؛ نظریه کنترل بهینه". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 65، 242-213.
حاج امینی، محمد؛ احمدی شادمهری، محمدطاهر؛ فلاحی، محمدعلی و ناجی میدانی، علی اکبر (1395). "بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران". فصلنامهپژوهش‌هایاقتصادی )رشدوتوسعهپایدار)، سال شانزدهم، شماره 4، 46-21.
رجبی، مصطفی (1374). "اثرات بلندمدت آزادسازی تجارت بر ساختار بودجه دولت روش کنترل بهینه". پژوهشنامه اقتصادی، شماره 11، 131-16.
عسلی، مهدی (1375). "کنترل تعهدات خارجی در جریان رشد اقتصادی: کاربردی از نظریه کنترل بهینه در یک مدل اقتصاد کلان". مجلهبرنامهوبودجه، شماره 7، 40-5.
عظیمی، سیدامیر و نوفرستی، محمد (1394). "بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری پویا".فصلنامه پژوهشهایاقتصادی )رشدوتوسعهپایدار)، سال پانزدهم، شماره 2، 156-137.
فخر‌حسینی، سید فخرالدین (1393). "کنترل کسری بودجه و بدهی دولت: ضرورتی برای ثبات قیمت‌ها". مجموعهمقالاتبیستوچهارمینهمایشسالانهسیاست‌هایپولیوارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، 953-921.
فرح‌بخش، ندا و فرزین‌ وش، اسداله (1388). "اثر کسری بودجه بر کسری حساب جاری و رشد اقتصادی". تحقیقاتاقتصادی، شماره 88، 192-172.
گجراتی، دمودار (1385). "مبانی اقتصادسنجی". ترجمه دکتر حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، چاپ 4.
معدلت، کورش (1380). "ارزیابی عملکرد سیاست‌های پولی و مالی دولت با توجه به نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد (تحلیل اقتصادسنجی)". مجله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 2، 92-68..
 

 

 
Aivazian, S. A., Borisova, S. V., Lakalin, E. A. & Makarov, V. L. (2003). “Econometric Modeling of the Russian Economy”. Central Economic 5 And Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences, Russia, 78(1), 3-19.
Akanbi, O. & Sbia, R. (2018). “Investigating the twin-Deficit Phenomenon Among Oil-Exporting Countries: Does Oil Really Matter”. Empirical Economics, 55, 1045–1064.
Algieri, B. (2013). “An Empirical Analysis of the Nexus Between External Balance and Government Budget Balance: The Case of the GIIPS Countries”. Economic Systems, 37(2), 233-253.
Algieri, B. (2013). “An Empirical Analysis of the Nexus Between External Balance and Government Budget”. University of Calabria, Department of Economics and Statistics, 17, 36-87.
Antzoulatos, A. A. (2011). “Greece in 2010: a Tragedy Without Catharsis”. International Advances in Economic Research, 17, 241–257.
Barro. R. J. (1977). “Unanticipated Money Growth and Unemployment in the United States”. American Economic Review, 67(2), 101-115.
Bergstrom, A. R. (1985). “The Estimation of Parameters in Nonstationary Higher-Order Continuous- Time Dynamic Models”. Econometric Theory, 1(3), 369-385.
Bergstrom, A. R. (1987). “Optimal Control in Wide-Sense Stationary Continuous Time Stochastic Models”. Journal of Economic Dynamics and Control, 11(3), 425-443.
Bergstrom, A. R. (2010). “The Estimation of Open Higher Order Continuous Time Dynamic Models with Mixed Stock and Flow Data”. Econometric Theory, 2, 350-373.
Bergstrom, A. R.) 1983). “Gaussian Estimation of Structural Parameters in Higher Order Continuous Time Dynamic Models”. Econometrica, 51(1), 117-l52.
Cecchetti, S. G. & Ehrmann, M. (1999). “Does Inflation Targeting Increase Output Volatility ? An International Comparison of Policymakers ' Preferences And Outcomes”. Central Bank of Chile, Working Paper no.69.
Diamond, P. A. (1965),” National Debt in a Neoclassical Growth Model”. American Economic Review, 5, 1126–1150.
Forte, & Magazzino, C. (2013). “Twin Deficits in the European Countries”. International Advances in Economic Research, 19(3), 289–310.
Gandolfo, G. & Padoan, P. C. (1982). “Policy Simulations with a Continuous Time Macro Dynamic Model of the Italian Economy: A Preliminary Analysis”. Journal of Economic Dynamics and Control, 4(1), 205-224.
Gandolfo, G. & Padoan, P. C. (1992). “Continuous TimeEconometric Modelling and the Issue of Capital liberalization”. in: P.C.B. Phillips, ed., Models, Methods And Applications of Econometrics , Blackwell, Oxford.
Gandolfo, G. & Petit, M. L. (1986). “Optimal Control in a Continuous Time Macroeconometric Model of the Italian Economy”. C.N.R. Progetto Finalizzato Struttura ed Evoluzione dell’ Economia Italiana, Working paper no. 6.
Gandolfo, G. (1981). “Qualitative Analysis and Econometric Estimation of Continuous Time Dynamic Models”. North-Holland, Amsterdam.
Hashemzadeh. N, & Wilson, L. (2006). “The Dynamics of Current Account and Budget in Selected Countries if the Middle East and North Africa”. International Research of Finance and Economics, ISSN 1450-2887, 351-354.
Jonson, P. D., McKibbin, W. J. & Trevor, R. G. (1982). “Exchange Rates and Capital Flows: a Sensitivity Analysis”. Canadian Journal of Economics, 15(4), 669-692.
Kalai, E. & Smorodinsky, M. (1975). “Other Solutions to Nash’s Bargaining Problem”. Econometrica, 43(3), 513-518.
King, R. G. (1993). “Will the New Keynesian Macroeconomics Resurrect the IS-LM Model?”. Journal of Economic Perspectives, 7(1), 67-82.
McFarlane, A. J., Young, Ch. & Anupam, D. (2018). “The Dynamics Among Domestic Saving, Investment, and the Current Account Balance in the USA: a Long-Run Perspective”. Empirical Economics, 58(4), 1659-1680.
McMillan, D.W. & Bread, T. R. (1980). “The Short Run Impact of Fiscal Policy on The Money Supply”. Southern Economic Journal, 47(1), 122-135.
Nash, J. F. (1953). “Two-Person Cooperative Games”. Econometrica, 21(1), 128-140.
Nickel, C. & Vansteenkiste, I. (2008). “Fiscal Policies, the Current Account and Ricardian Equivalence”. ECB Working Paper, 935.
Petit, L. Maria. (1989). “Fiscal and Monetary Policy Co–Ordination : A Differential Game Approach”. Journal of Applied Econometrics, 4(2), 179-161.
Pindyck, R. (1973). “Optimal Planning For Economic Stabilization”. North Holland, Amesterdum.
Pindyck, S. R. & Daniel, L. R. (1991). “Econometric Models and Economic Forecasts”. Mc Graw-hill.
Sweidan, O. & Kalaji, F. (2005). “The Central Bank Cost Constraint and Output-Inflation Variability: a Note on Ceccettiand Ehrmann 2000”. Economics Bulletin, 5(12), 1-6.
Veloso, T., Meurer, R. & Dasilva, S. (2008). “Optimal Control Throry For Inflation Targeting”. Economics Bulletin, 3(24), 1-14.
Wood, J. (1967). “A Model of Fderal Reserve Behavior”. in. Monetary G.Horwich ed.process and policy. homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc, 66-135.