آزمون پایداری تورم در ایران (1390- 1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران

2 استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران

چکیده

این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده‌های نرخ تورم ایران
 (1390
1351)، از الگوی خود‌‌‌رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهند که بر اساس روش‌های حداکثر درست‌نمایی و حداکثر درست‌نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل‌گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2=هستند. بنابراین بر اساس یافته‌های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمیشود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانه‌های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم‌ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب میشوند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inflation Persistence Test in Iran (1972-2011): Application of ARFIMA Models

نویسندگان [English]

  • Amir Mansoor Tehranchian 1
  • Ahmad Jafari Samimi 2
  • Roozbeh Balounejad Nouri 3
چکیده [English]

This study is devoted to test the inflation persistence in Iran. For this purpose, respect to the time series data on inflation in Iran (1972 - 2011), Autoregressive Fraction- ally Integrated Moving Average model is used. The results of this study show that based on methods of maximum likelihood and modified maximum likelihood degrees of differencing, respectively, are d1=0.482 and d2=0.483. Therefore, based on these findings, the inflation persistence hypothesis is not rejected in Iran. Gradual vanishing of inflation shocks, possibility of inflation is structural and regard to monetary discipline is the most important recommendations of this study. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation Persistence
  • ARFIMA
  • Inflation Rate
  • Iran Economy