TY - JOUR ID - 410 TI - آزمون پایداری تورم در ایران (1390- 1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA JO - پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی JA - EGDR LA - fa SN - 2228-5954 AU - طهرانچیان, امیرمنصور AU - جعفری صمیمی, احمد AU - بالونژاد نوری, روزبه AD - استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران AD - استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران AD - دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران Y1 - 2013 PY - 2013 VL - 3 IS - 11 SP - 28 EP - 19 KW - پایداری تورم KW - الگوی خودرگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری KW - نرخ تورم KW - اقتصاد ایران DO - N2 - این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده‌های نرخ تورم ایران  (1390 – 1351)، از الگوی خود‌‌‌رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهند که بر اساس روش‌های حداکثر درست‌نمایی و حداکثر درست‌نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل‌گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2=هستند. بنابراین بر اساس یافته‌های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی‌شود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانه‌های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم‌ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می‌شوند.  UR - https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_410.html L1 - https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_410_0df5bd20a1a1146b79d9a3f76d7a15b3.pdf ER -