اثرات مستقیم و غیر مستقیم نفت بر بهره‌وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران(با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان)

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

نفت نقش مهمی را در تأمین منابع مالی کشور ایفا می‌کند و می‌تواند به عنوان اهرمی مثبت در جهت ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و کاهش شکاف فنی کشور با کشورهای توسعه یافته عمل کند اما اکثر کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه درآمدهای حاصل از این منابع، عملکرد مناسب اقتصادی ندارند. از این رو مطالعه حاضر با بهره‌گیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم نفت بر بهره‌وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392-1357 پرداخته است. نتایج برآورد مدل به روش 3SLS نشان می‌دهد، اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر بهره‌وری کل عوامل تولید منفی و معنی‌دار است. همچنین اثر درآمدهای نفتی در معادلات انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی و توسعه مالی منفی و معنی‌دار و در معادلات سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت ولی بی‌معنی است. براساس نتایج مطالعه، اثر انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری، توسعه مالی و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت و معنی‌دار و اثر توسعه مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید مثبت و بی‌معنی است. لذا براساس نتایج به دست آمده انتظار می‌رود سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور با مدیریت درست منابع ارزی حاصل از فراوانی منابع نفتی از کانال تدوین صحیح سیاست‌های اقتصادی (هماهنگی سیاست‌های سمت عرضه و تقاضا با محوریت بسط بازار مؤلفه‌های دانش محور) در جهت ایجاد تحول فنی درون‌زا و بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Direct and Indirect Effects of Oil on Total Factor Productivity in Iran's Economy (Using Simultaneous Equations System)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shah-Abadi 1
  • Sara Sari Gol 2
1 Professor of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Ph.D. Student of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Oil plays an important role in financing the country and can be used as a positive tool for improving total factor productivity and can reduce technical gap with developed countries. But most of the oil countries with oil revenues, despite the considerable value of these resource revenues, do not have appropriate economic performance. Therefore, this study utilizes a system of simultaneous equations to evaluate the direct and indirect effects of oil on the economy's total factor productivity during the period 1978-2013. The results by 3SLS show, the direct effect of oil revenues on total factor productivity is negative and significant. Also the effect of oil revenues on the equations of human capital accumulation, domestic research and development accumulation and financial development equations are negative and significant and in the research and development spillovers of trade partners and information and communication technology accumulation equations are positive and non-significant. According to the results, the effect of human capital, domestic research and development accumulation, research and development spilloversof trade partners, and information and communication technology equations are positive and significant and the effect of financial development on total factor productivity is positive and non- significant. Therefore, it is expected that politicians and decision-makers with the management of appropriate resources (coordination of supply and demand side policies with a focus on the development of knowledge-based components market) take steps in order to create endogenous technical change and improve total factor productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Factor Productivity
  • Oil
  • Simultaneous Equations
  • Iran

ابراهیمی، محسن و سالاریان، محمد (1388). "بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای صادرکننده نفت و تأثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن". فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 6، شماره 20، 100-77.

امینی، علیرضا و حجازی آزاد، زهره (1387). "تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقاء بهره‌وری کل عوامل در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 35، 30-1.

جهادی، محبوبه و علمی، زهرا (1390). "تکانه‌های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 2، 40-11.

ربیعی، مهناز (1388). "اثر سرمایه انسانی و نوآوری بر رشد اقتصادی در ایران". مجله دانش و توسعه، شماره 26، 142-122.

رحمانی، تیمور و حیاتی، سارا (1386). "بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید؛ مطالعه بین کشوری". پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 33، 52-25.

سبحانی، حسن و محمدی‌گیگلو، اسلام (1384). "برآورد تأثیر متغیرهای اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه". مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 4، شماره 40، 38-1.

سحابی، بهرام؛ حسنی، محمد و میرزایی، امیر (1390). "بررسی تأثیر توسعه مالی بر سرمایه انسانی در ایران". فصلنامه پژوهش‌های مدیریت، شماره‌های 92 و 93، 35-25.

شاه‌آبادی، ابوالفضل (1382). "بررسی عوامل تعیین کننده بهره‌وری کل عوامل اقتصادی در ایران". دوفصلنامه نامه مفید، شماره 9، 58-27.

شاه‌آبادی، ابوالفضل و حیدری، آرش (1390)."بررسی عوامل تعیین‌کننده شدت تحقیق و توسعه در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه یافته: رهیافت پانل دیتا". فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری، دوره 1، شماره 4، 111-95.

شاه‌آبادی، ابوالفضل و رحمانی، امید (1387). "نقش انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت". فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 14، 38-18.

شاه‌آبادی، ابوالفضل و ساری‌گل، سارا (1392). "بررسی مقایسه‌ای تأثیر نوآوری بر نابرابری درآمد کشورهای اوپک و کشورهای منتخب توسعه‌یافته". فصلنامه تخصصی رشد فناوری، دوره 9، شماره 35، 14-2.

شاه‌آبادی، ابوالفضل و ساری‌گل، سارا (1395). "اثر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش در کشورهای در حال توسعه منتخب". پژوهشنامه بازرگانی، شماره 78، 123-93.

شاه‌آبادی، ابوالفضل و فعلی، پریسا (1391). "تأثیر توسعه مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید ایران". فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره‌های 23 و 24، 133-111.

شاه‌چرا، مهشید (1389). "بررسی برنامه پنجم توسعه کشور". پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

طیبی، سید کمیل؛ حاجی کرمی، مرضیه و سریری، مرضیه (1390). "تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری (2009-1996)". فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، شماره 4، 60-39.

گجراتی، دامودار (1385). "مبانی اقتصادسنجی". ترجمه حمید ابریشمی، چاپ اول، جلد دوم، ناشر مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

مبارک، اصغر و محمدلو، نویده (1387). "اثر سیاست‌های تجاری و درآمدهای نفتی بر بهره‌وری کل عوامل کشورهای منتخب اوپک". فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 13، 161-141.

محمدی، حسین؛ اعلایی، محمد مهدی و اصغرنژاد، الهام (1393). "بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی". فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 2، شماره 6، 37-25.      

 

Aghion, P. & Howitt, P. (1992). “A Model of Growth through Creative Destruction”. Econometrical, 60(2), 323-351.

Akpan, G. E. & Chuku, Ch. (2014). “Natural Resources, Human Capital and Economic Development in Nigeria: Tracing the Linkages”. Journal of Economics and Sustainable Development, 5 (21), 44-50.

Atkinson, R. D. & McKay, A. (2007). “Digital Prosperity: Understanding the Economic Benefits of the Information Technology Revolution”. Washington, DC: Information Technology and Innovation Foundation.

Austria, M. S. (1998). “Productivity Growth in the Philippines after the Industrial Reforms”. Philippine Institute for Development Studies, 98(26), 1-26.

Auty, R. M. (1993). “Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis”. Resources Policy, 20(1), 77-87.

Auty, R. M. (1997). “Natural Resource Endowment, The State and Development Strategy”. Journal of International Development, 9(4), 651-663.

Azam, M., Khan, S., Zainal,  Z. B., Karuppiah, N. & Khan, F. (2015). “Foreign Direct Investment and Human Capital: Evidence from Developing Countries”. Investment Management and Financial Innovations, 12(3), 155-162.

Barro, R. & Sala-i-Marti, X. (1995). “Economic Growth”. New­York. McGraw-Hill, Advanced Series in Economic.

Barro, R. J. (1991). “Economic Growth in a Cross-Section of Countries”. Quarterly Journal of Economics, 106, 407-443.

Bekaert, G., Lundblad, C. & Harvey, C. R. (2011). “Financial Openness and Productivity”. World Development, 39 (1), 1-19.

Ben Habib, J. & Spiegel, M. (1994). “The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Aggregate Cross-Country Data”. Journal of Monetary Economics, 34(2), 143-173.

Birba, O. & Diagne, A. (2012). “Determinants of Adoption of Internet in Africa: Case of 17 Sub-Saharan Countries”. Structural Change and Economic Dynamics, 23, 463– 472.

Blanchard, E. & Olney, W. (2014). “Globalization and Human Capital Investment: How Export Composition Drives Educational Attainment”. Available At: http://www.colorado.edu/economics/seminars/SeminarArchive/2014-15/Olney.pdf

Carbonnier, G., Wagner, N. & Brugger, F. (2011). “The Impact of Resource-Dependence and Governance on Sustainable Development”. CCDP Working Paper.

Castiglione, C. (2008). “ICT Investments and Technical Efficiency in Italian Manufacturing Firms: The Productivity Paradox Revisited”. Department of Economics of Trinity College Dubline, Working Paper 0408.

Chou, Y. CH., Chuang, H. CH. & Shao, B. B. (2014). “The Impacts of Information Technology on Total Factor Productivity: A Look at Externalities and Innovations”. International Journal of Production Economics, 158, 290-299.

Coe, D. T. & Helpman, E. (1993). “International R&D Spillover”. IMF Working Paper 93/94.

Coe, D. T. & Helpman, E. (1995). “International R&D Spillovers”. European Economic Review, 39(5), 859-887.

Coe, D. T., Helpman, E. & Hoffmaister, A. W. (1997). “North-South R&D Spillovers”. The Economic Journal, 107(440), 134-149.

Coe, D. T., Helpman. E. & Hoffmaister, W. (2008). “International R&D Spillovers and Institutions”. IMF Working Paper, Available At: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08104.pdf

Dieppe, A. & Mutl, J. (2014). “International R&D Spillovers Technology Transfers, R&D Synergies”. European Central Bank Working Paper, 1504.

Dissou, Y., Didic, S. & Yakautsava, T. (2016). “Government Spending on Education, Human Capital Accumulation, and Growth”. Economic Modelling, 58, 9-21.

Engelbrecht, H. (1997). “International R&D Spillovers, Human Capital and Productivity in OECD Economics: An Empirical Investigation”. European Economic Review, 41 (8), 1479-1488.

Erken, H., Donselaar, P. & Thurik, P. (2014). “Total Factor Productivity and the Role of Entrepreneurship”. SSRN Electronic Journal, DOI: 10.2139/ssrn. 1398767 Source: RePEc

Gashi, P. (2014). “Human Capital and Export Decisions: The Case of Small and Medium Enterprises in Kosovo”. Croatian Economic Survey, 16(2), 90-120.

Grossman, G. M. & Helpman, E. (1991). “Innovation and Growth in the Global Economy”. Cambridge, MA and London: MIT Press.

Gupta, P., Grace Li, B. & Yu, J. (2015). “From Natural Resource Boom to Sustainable Economic Growth: Lessons for Mongolia”. International Monetary Fund (IMF) Working Paper.

Gylfason, Th. (1998). “Output Gains from Economic Stabilization”. Journal of Development Economics, 56 (1), 81-96.

Gylfason, Th. (2001). “Natural Resource and Economic Growth: What is the Connection?”. Cesifo working Paper, No, 530.

Gylfason, Th. (2004). “Natural Resources and Economic Growth: from Dependence to Diversification”. CEPR Discussion Papers, No, 4804.

Gylfason, Th. (2008). “Development and Growth in Mineral-Rich Countries”. CEPRD Iscussion Papers, No, 7031.

Gylfason, Th., Herbertsson, T. T. & Zoega, G. (1999). “A Mixed Blessing. Macroeconomic Dynamics”. Cambridge University Press.

Han, J. & Shen, Y. (2015). “Financial Development and Total Factor Productivity Growth: Evidence from China”. Financial and Real Sector Challenges in Emerging Economies, 51(1), 261-274.

Hu, M. C. & Mathews, J. A. (2005). “National Innovative Capacity in East Asia”. Research Policy, 34(9), 1322–1349.

Jindra, B. & Rojec, M. (2014). “Knowledge Spillovers from FDI and Positioning of Ceecs in Times of a Global Shift in Production and Innovation–A Policy Perspective”. GRINCOH Working Paper Series, 2.14.

Khan, U. S. (2005). “Macro Determinants of Total Factor Productivity in Pakistan”. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper 8693, 2.

King, R. G. & Levine, R. (1993). “Finance, Entrepreneurship, and Growth: Theory and Evidence”. Journal of Monetary Economics, 32(3), 513-542.

Li, R. & Shiu, A. (2012). “Internet Diffusion in China: A Dynamic Panel Data Analysis”. Telecommunications Policy, 36, 872–887.

Lichtenberg, F. R. & Potterie, B. P. (1998). “International R&D Spillovers”. European Economic Review, 42, 1483-1491.

Lio, M., & Liu, M. C. (2008). “Governance and Agricultural Productivity: A Crossnational Analysis”. Food Policy, 33(6), 504–512.

Lucas, R. E. (1988). “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 21(1), 3-42.

Lucchetta, M., Paradiso, A. & Savona, R. (2015). “Oil Price Shocks, Financial Frictions and TFP Dynamics”. Syrto Working Paper Series, 19.

Lundström, S. (2003).“Technological Opportunities and Growth in the Natural Resource Sector”. Working Papers in Economics.

Mckinnon, R. I. (1973). “Money and Capitalin Economic Development”. Brookings Institution, Washington, DC.

Nwani, Ch., Iheanacho, E. & Okogbue, Ch. (2016). “Oil price and the Development of Financial Intermediation in Developing Oil-Exporting Countries: Evidence from Nigeria”. Cogent Economics & Finance, 4(1), 1-15.

Papyrakis, E. & Gerlagh, R. (2004). “The Resource Curse Hypothesis and Its Transmission Channels”. Journal of Comparative Economics, 32, 181-193.

Papyrakis, E., & Gerlagh, R. (2006). “Resource Windfalls, Investment and Long-Term Income”. Resources Policy, 31(2), 117-128.

Rincon-Aznar, A. & Vecchi. M. (2004). “The Dynamic Impact of ICT Spillovers on Companies Productivity Performance”. National Institute of Economic and Social Research (NIESR), Discussion Paper 245.

Romer, D. (2006). “Advanced Macroeconomics”. McGraw-Hill Companies, USA, Third Edition.

Romer, P. M. (1990). “Endogenous Technological Change”. Journal of Political Economy, 98(5), 71-101.

Sachs, J. D. & Warner, A. M. (1997). “Natural Resource Abundance and Economic Growth”. Harvard Institute for International Development: Working Paper.

Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995). “Natural Resource Abundance and Economic Growth”. National Bureau of Economic Research Working Paper, No, 5398.

Salai-I-Martin, X. & Suberamanain, A. (2003). “Addressing the Natural Resource Curse: An Illustration From Nigeria”. NBER Working Paper, No. 9804.

Scherngell, T., Orowiecki, M. & Hu, Y. (2014). “Effects of Knowledge Capital on Total Factor Productivity in China: A Spatial Econometric Perspective”. Paper Presented at the 53rd ERSA Congress 2013 in Palermo, Italy.

Schiff, M. & Wang, Y. (2013). “North – South Trade- Related Technology Diffusion and Productivity Growth: Are Small States Different?”. International Economic Journal, 27 (3), 399-414.

Schumpeter, J. (1911). “The Theory of Economic Development”. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Seo, H. J. & Lee, S. L. (2006). “Contribution of Information and Communication Technology to Total Factor Productivity and Externalities Affects”. Information Technology for Development, 12(2), 159-173.

Shahrivar, R. B. & Jajri, I. B. (2012). “Investigating the Interaction between FDI and Human Capital on Productivity Growth”. Research Journal of International Studies, 23, 76-93.

Smith, K. (2007). “Innovation and Growth in Resource-based Economies”. Australian Innovation Research Centre, CEDA Growth, 50-57.

Solow. R. M. (1956). “A Contribution to Theory of Economic Growth”. Quartely Journal of Economics, 70, 65-94.

Stevens, P. (2012). “An Embargo on Iranian Crude Oil Exports: How Likely and with What Impact?”. EEDP Programme Paper.

Tufail, M. & Ahmed, A. M. (2015). “Measuring Total Factor Productivity and Finding the Determinants of Total Factor Productivity at Sectoral Level: A Case Study of Pakistan”. Industrial Engineering Letters, 5(6), 38-54.

Vogel, J. (2013). “The Two Faces of R&D and Human Capital: Evidence from Western European Regions”. Papers in Reginal Sience, 94(3), 525-551.

Whelan, K. (2015). “Determinants of Total Factor Productivity”. Advanced Macroeconomics Notes, 25(3), 1-32.

Yoo, S. H. & Kwak, S. J. (2004). “Information Technology and Economic Development in Korea: A Causality Study”. International Journal of Technology Management, 27(1), 57-67.