بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه‌ها‌ی عصبی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه یزد

2 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این تحقیق سعی شده است که به طور تجربی به بررسی و پیش‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران برای دوره 1389-1338 با استفاده از روش‌ شبکه‌ها‌ی عصبی مصنوعی پرداخته شود. برای این منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز با بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH)، محاسبه شده است. سپس تأثیر این نااطمینانی در نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با توجه به شبکه‌های عصبی مصنوعی، مورد آزمون قرار گرفته است. برای این مهم، نخست شبکه‌ی مناسب از نظر معیارهای ارزیابی همچون ضریب‌تعیین و میانگین مربعات خطا، تبیین و سپس با توجه به شبکه‌ی آموزش دیده به بررسی فرضیه تحقیق پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی امّا خفیف روی رشد اقتصادی ایران در طی سال‌های اخیر داشته است امّا انتظارات بر آن است که این تأثیر در سال‌های آتی، از معناداری بالاتری برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Impact of Exchange Rate Uncertainty on Economic Growth in Iran by Neural Networks

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Kazemi 1
  • Seyed Abdolmajid Jalaee Esfand Abadi 2
  • Hossein Akbari Fard 3
چکیده [English]

In this paper, in order to empirically examine and predict the effect of exchange rate uncertainty on economic growth in Iran over the period 1959 to 2010, econometrics methods and artificial neural network are applied. For this purpose, at first the exchange rate uncertainty is calculated by the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) method. Then the impact of exchange rate uncertainty on economic growth in Iran has been tested. For this purpose, the proper network, in according to valuation criterions like determination coefficient and mean square of error were determined. Then research hypothesis has been investigated by attention to trained artificial neural network. The results indicate that exchange rate uncertainty has had a weak negative effect on Iran economic growth in recent years. Of course, it is expected that this effect in the future to be significantly stronger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate Uncertainty
  • GARCH Method
  • artificial neural network
  • Economic Growth