کشورهای صادر کننده نفت
ریحانه لاریجانی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ سید کمال صادقی؛ رضا رنج پور
چکیده
این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر سیستم بانکی و نحوه ارتباط آن با اقتصاد کلان، از معیار شکنندگی بانکی معرفی شده توسط کبریتچی اقلو و روش خودرگرسیون برداری با الگوی چرخشی مارکوف استفاده نموده است. از آنجا که شرایط اقتصادی با نوسان و بی‌ثبات بر تشخیص اثر قیمت نفت بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی متاثر است؛ لذا با استفاده از ...
بیشتر
این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر سیستم بانکی و نحوه ارتباط آن با اقتصاد کلان، از معیار شکنندگی بانکی معرفی شده توسط کبریتچی اقلو و روش خودرگرسیون برداری با الگوی چرخشی مارکوف استفاده نموده است. از آنجا که شرایط اقتصادی با نوسان و بی‌ثبات بر تشخیص اثر قیمت نفت بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی متاثر است؛ لذا با استفاده از متغیرهای شاخص شکنندگی و قیمت نفت، نرخ رشد ارز و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، الگوی خودرگرسیون برداری با چرخش مارکوف MSH(3)-VAR(1) و داده های فصلی طی دوره 1383 تا 1398 مورد برآورد قرار گرفته است. این مقاله سه رژیم باثبات، پر ریسک و با ریسک متوسط، برای شرایط بخش بانکی و اقتصاد ایران که متاثر از نوسانات قیمت نفت است شناسایی نموده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک قیمت نفت در رژیم با ثبات، تغییر کوچک‌تری در مقدار شاخص شکنندگی نسبت به دو رژیم دیگر ایجاد می‌کند و با افزایش تولید ناخالص داخلی سبب بهتر شدن شرایط اقتصادی و نظام بانکی می‌شود. از طرفی در رژیم با ریسک متوسط، نوسان قیمت نفت سبب افزایش در شکنندگی بانکی می‌شود اما به دلیل تاثیر شوک قیمت نفت بر افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ ارز، قابلیت تبدیل به رژیم با ثبات را دارد. در حالیکه وقوع شوک قیمت نفت در رژیم پرریسک سبب بدتر شدن شرایط اقتصادی و تاثیر متقابل آن بر نظام بانکی می‌شود.
