دانشگاه پیام نور پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 2228-5954 3 10 2013 05 22 The Effects of Resources Curse Phenomena on Financial Development and Economic Growth: A Dynamic Panel Approach تأثیر پدیده‌ی نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی پانل پویا 26 9 315 FA زیور اسدی کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی جاوید بهرامی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی رضا طالبلو عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی Journal Article 2013 02 05 This paper evaluates the role played by financial development in economic growth, and also, the effect of economic growth on financial development of thirty six oil vis-à-vis nonoil economies during 1982-2011. Based on a panel of 5- years averages, we apply System Generalized Method of Moments (SYS-GMM) to estimate the dynamic equations. The estimation results show that financial development plays a crucial role in the efficiency of investment, and thus, in performance of those economies. However the quality of financial institutions varies significantly between oil and nonoil countries. Another important result is that, despite of relatively high level of investment in oil economies, the quality of investment is really poor. This suggests that it is not the level of investment on its own but the quality of investment which is important. The high level of investment should be accompanied by a well developed financial system which channels financial resources away from less production projects. We also find that, the positive effect of per capita income on financial development is smaller in oil economies, and that, the real exchange rate is among the determinants of financial development in those economies. در این مقاله، به ارزیابی تجربی نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و متقابلاً، تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه‌یافتگی مالی در 36 کشور نفتی وغیرنفتی در حال توسعه و توسعه‌یافته، طی سالهای 2011-1982 پرداختهایم. روش تجربی ما مبتنی بر دادههای تابلویی، متشکل از میانگینهای پنج ساله بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیم‌یافتهی سیستمی صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان میدهد که توسعه مالی نقش تعیین‌کنندهای در تحت‌تأثیر قرار دادن کارایی سرمایهگذاری و بدین ترتیب عملکرد اقتصادی ایفا میکند، که البته، توانایی نهادهای مالی در کشورهای نفتی و غیر‌نفتی متفاوت است. نتیجه مهم دیگر آن است که سطوح بالای سرمایهگذاری در کشورهای نفتی کیفیت پایینتری داشته است. از این رو به نظر میرسد در این کشورها سرمایهگذاری زیاد به خودی خود کافی نیست، مگر اینکه به همراه سیستم مالی توسعه‌یافتهای باشد که از سرمایه‌گذاری در طرحهای با بازده پایین ممانعت بعمل آورد. علاوه بر این، ملاحظه شد که تأثیر مثبت درآمد سرانه بر توسعه‌یافتگی مالی در کشورهای نفتی کوچکتر است و در این کشورها، نرخ ارز حقیقی نیز بر توسعه مالی اثرگذار است.

https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_315_22151e144e7ca2b8207b8cf18e192880.pdf

دانشگاه پیام نور پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 2228-5954 3 10 2013 05 22 Identification of Economic Growth in Reducing Poverty, Use of Fixed Price Multiplier Approach Based on the SAM (Social Accounting Matrix) شناسایی رشد بخش‌های اقتصادی در کاهش فقر با استفاده از رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت SAM 40 27 316 FA سهیلا پروین دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی علی اصغر بانویی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی ساناز عباسیان نیگجه کارشناس ارشد رشته علوم اقتصادی Journal Article 2012 10 27 The main purpose of this paper is presenting theoretical principles with respect to the place of economic sectors in decreasing poverty and analyzing direct and indirect effects of FGT (Foster-Greer-Thorbecke) poverty index separately for different economic activities against increase in production. In this study, using Fixed Price Multiplier coefficients approach in the scope of Social Accounting Matrix pattern, the impact of economic growth on poverty reduction is investigated. The results indicate that the reduction of poverty in 14 economic sectors has been affected by two factors: change in average income of the socio-economic groups and the elasticity of poverty index to change in the average income of the same groups. Also, the growth in agriculture, building, wholesale and retail sectors has the highest share in decreasing poverty. ا� t ��7 �6 توجه قرار گرفت. این تجارب نشان میدهد که اگر ویژگی‌های گروه‌های فقیر در الگوی رشد در نظر گرفته نشود، لزوماً با رشد اقتصاد ملی، فقر کاهش نخواهد یافت. این مطالعه با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی، اثر‌گذاری رشد بخش‌های اقتصادی را در کاهش فقر پیگیری کرده است. برای این منظور، ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 به همراه اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن و بودجه خانوار، تغییرات مستقیم و غیر‌مستقیم شاخص فقر را در اثر رشد بخش‌های اقتصادی بررسی و تحلیل کرده است. نتایج حاکی از این است که تخفیف یا کاهش فقر در 14 بخش اقتصادی، از دو عامل؛ تغییر در میانگین درآمد‌های گروه‌های اقتصادی و اجتماعی خانوارها و کشش شاخص فقر نسبت به تغییر در میانگین درآمد گروه‌های مزبور، تاثیر می‌پذیرد. بیشترین سهم در کاهش فقر خانوارها، به ترتیب مربوط به رشد بخش‌های کشاورزی، ساختمان، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی می‌باشد. همچنین بخش‌های واسطه‌گری‌های مالی و آموزش سهم قابل توجهی را در کاهش شکاف درآمدی خانوارها نسبت به خط فقر به همراه داشته‌اند. به این ترتیب رشد بخش‌های مذکور، رشد فقرزدا تعریف می‌شود. تجارب کشورهای درحال توسعه در دههی 60 میلادی نشان داد که لزوماً رشد اقتصادی، کاهش فقر را به همراه نخواهد داشت. از این‌رو تحقیقات در دهه 1970 در زمینهی تدوین ویژگی‌های رشدی که همراه با کاهش فقر باشد، مطرح گردید و اصطلاح "رشد فقر زدا" مورد توجه قرار گرفت. این تجارب نشان میدهد که اگر ویژگی‌های گروه‌های فقیر در الگوی رشد در نظر گرفته نشود، لزوماً با رشد اقتصاد ملی، فقر کاهش نخواهد یافت. این مطالعه با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی، اثر‌گذاری رشد بخش‌های اقتصادی را در کاهش فقر پیگیری کرده است. برای این منظور، ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 به همراه اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن و بودجه خانوار، تغییرات مستقیم و غیر‌مستقیم شاخص فقر را در اثر رشد بخش‌های اقتصادی بررسی و تحلیل کرده است. نتایج حاکی از این است که تخفیف یا کاهش فقر در 14 بخش اقتصادی، از دو عامل؛ تغییر در میانگین درآمد‌های گروه‌های اقتصادی و اجتماعی خانوارها و کشش شاخص فقر نسبت به تغییر در میانگین درآمد گروه‌های مزبور، تاثیر می‌پذیرد. بیشترین سهم در کاهش فقر خانوارها، به ترتیب مربوط به رشد بخش‌های کشاورزی، ساختمان، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی می‌باشد. همچنین بخش‌های واسطه‌گری‌های مالی و آموزش سهم قابل توجهی را در کاهش شکاف درآمدی خانوارها نسبت به خط فقر به همراه داشته‌اند. به این ترتیب رشد بخش‌های مذکور، رشد فقرزدا تعریف می‌شود.

https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_316_9fa62ce8d6bce44e2001552076e7b7fd.pdf

دانشگاه پیام نور پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 2228-5954 3 10 2013 05 22 Investigation and Forecasting of the Effects of Exchange Rate Increase on Economic Growth of Major Economic Sectors of Iran (1976-2014) بررسی و پیش‌‌بینی آثار افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده‌ی اقتصاد ایران (1393-1355) 58 41 317 FA هادی غفاری دانشیار گروه علمی اقتصاد دانشگاه پیام نور مهدی جلولی کارشناس مالیاتی ادره کل امور مالیاتی استان مرکزی علی چنگی آشتیانی دانشجوی دکتری و عضو گروه علمی اقتصاد دانشگاه پیام نور Journal Article 2013 01 17 International sanctions against Iran have been lead to an increase in demand of foreign exchange and ultimately cause an increase in exchange rate. In this study, we aim to investigate and forecast the consequences of exchange rate increase on economic growth of major economic sectors of Iran during 1976-2014. For this purpose, we used a short scale macro-econometric model which has been estimated by the new co-integration approach. The results show that an increase in exchange rate will reduce the production of all economic sectors. Also, the growth rate of all economic sectors will be reduced to its minimum and then will increase. Also, we have come to the conclusion that the production of oil & gas sector will be reduced more than the other sectors. با ملتهب شدن شرایط اقتصادی کشور بدلیل تحریم‌های بین‌المللی، تبدیل دارایی‌ها به دارایی‌هایی با قدرت نقدشوندگی بالا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول منجر به افزایش تقاضای بخش خصوصی برای ارز در بازار داخلی گردید. این افزایش تقاضا در نهایت افزایشی فراتر از حد انتظار برای ارز را بوجود آورد که نتیجه سیاست‌ها و اقدامات بین‌الملل، دولت و بخش خصوصی بوده است. در پی رویدادهای اخیر، کارشناسان وسیاستگزاران مایلند، آثار عدم تعادل در بازار ارز را بر متغیرهای اصلی اقتصادی بدانند. در این مطالعه به بررسی اثرات افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده اقتصاد ایران در قالب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس که به روش نوین همجمعی برآورد شده است، می‌پردازیم. نتایج نشان می‌دهد، شوک ارزی مثبت، تولید واقعی در چهار بخش اصلی اقتصاد را مختل می‌کند و منجر به کاهش در میزان تولید در این چهار بخش اصلی می‌شود. همچنین، نرخ رشد تولید در همه‌ی بخش‌های عمده‌ی اقتصاد، دچار تنزل می‌‌گردد و پس از رسیدن به حداقل خود دوباره روند صعودی به خود می‌گیرند. ضمنا یافته‌ها حاکی از آن است که تبعات شوک افزایش نرخ ارز، تولید بخش نفت و گاز را بیشتر دستخوش کاهش قرار می‌دهد.

https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_317_b47a67ca2f93436dd7937176253eda97.pdf

دانشگاه پیام نور پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 2228-5954 3 10 2013 05 22 Test of Income Convergence in D-8 Countries (Sigma Convergence, Theil Indices and Panel Data Unit Root Tests Approaches) آزمون همگرایی درآمدی در کشور‌های دی‌هشت (رهیافت‌های همگرایی سیگما، شاخص‌های تایل و آزمون‌های ریشه واحد در داده‌های تابلویی) 72 59 318 FA سعید دائی کریم زاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کریم آذربایجانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی محمد جوانمردی دانش آموخته کار شناسی ارشد Journal Article 2012 08 19 Income convergence or income similarity is defined as per capita income gap between two trading partner. less income gap shows income convergence and more income gap shows income divergence. Income convergence plays an important role in the expansion of trade relations, so that countries with more income adaption have the similar demand patterns and thus have economic reasoning in creating trade and the formation of trade blocks. This study examined the existence of income convergence or divergence in D-8 countries during the period of 1965-2009. To this end, three methods ;sigma convergence, Theil indices and panel data unit root tests were used. The results of these approaches indicate that there are income divergence among the members of this group. همگرایی درآمدی یا تشابه درآمدی به صورت شکاف درآمد سرانه بین دو شریک تجاری تعریف می‌شود، به طوری که شکاف کمتر، همگرایی یا تشابه درآمدی بیشتری را به همراه دارد و شکاف بیشتر، واگرایی درآمدی را به همراه دارد. همگرایی درآمدی در توسعه روابط تجاری نقش مهمی ایفا می‌کند با این توضیح که هرچه کشورها از نظر درآمدی تطابق بیشتری داشته باشند، الگوهای تقاضای نزدیک‌تر و سیاست‌های اقتصادی مشابه‌تری خواهند داشت و در گسترش تجارت و شکل‌گیری بلوک‌‌های تجاری توجیهات اقتصادی لازم را دارا خواهند بود. در این مطالعه وجود همگرایی یا واگرایی درآمدی بین کشورهای دی‌هشت طی دوره زمانی 2009- 1965 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور سه رهیافت به نام‌های آزمون همگرایی سیگما، آزمون‌های تایل، وآزمون‌های ریشه واحد داده‌های تابلویی استفاده شد. نتایج این سه روش همگی از واگرایی درآمدی بین کشورهای عضو این گروه حکایت دارد.

https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_318_83d9955143548b134b77c8696c901767.pdf

دانشگاه پیام نور پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 2228-5954 3 10 2013 05 22 Investigation of the Effects of Financial Development on Economic Growth in D8 Countries Group: a Bootstrap Panel Granger Causality Analysis تحلیل اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی‌هشت: علیت گرنجر ‌پانلی با رویکرد بوت‌استرپ (2010-1990) 92 73 321 FA عبدالعلی منصف عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور لیلا ترکی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان جابر علوی دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور Journal Article 2012 12 22 There are different perspectives about the relationship between financial development and economic growth. The question has raised among economists is that whether the economic growth is affected by financial development or economic growth causes financial development? This study investigates the direction of causality between financial markets indicators and economic growth in the D8 countries group during 1990-2010. For this, the panel causality testing approach, the method developed by Kónya (2006) based on the seemingly unrelated regressions (SUR) and Wald tests with the country specific bootstrap critical values, is applied. The results indicate that the direction of causality between financial development and economic growth not only is different in countries also, it is different for the each indicator of financial development. Empirical results show that within the financial development indicators, The domestic credit provided by the banking sector in all of selected countries except Pakistan, has affected the economic growth. This indicates a higher degree of dependence of these countries upon the banking sector. Furthermore, within the money market indicators, the domestic credit to private sector indicator has the greatest influence from economic growth. در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متأثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخصهای بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت‌پانلی که توسط کونیا (2006) ارائه شده و مبتنی بر رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمونهای والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است، میباشد. نتایج پژوهش نشان میدهد که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی نه تنها در کشورها با یکدیگر متفاوت است بلکه از یک شاخص به شاخص دیگر نیز متفاوت است. نتایج پژوهش نشان میدهد که در بین شاخصهای توسعه مالی شاخص اعتبارات بخش بانکی در همه کشورهای منتخب به جز پاکستان علت رشد اقتصادی بوده که این نشان‌دهنده میزان بالای وابستگی این کشورها به بخش بانکی برای تأمین مالی است. همچنین نتایج نشان میدهند که در بین شاخص‌های بازار پول، شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثرپذیرترین شاخص از رشد اقتصادی میباشد.

https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_321_b9008c1d787497df67841aa408b5fa33.pdf

دانشگاه پیام نور پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 2228-5954 3 10 2013 05 22 Public and Private Health Expenditure and their Impacts on the Long-Term Economic Growth of Selected Countries: Bayesian Model Averaging Approach هزینه‌های بهداشتی خصوصی و عمومی و اثرات آن‌ها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بلندمدت: رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA) 106 93 322 FA فتح اله تاری دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی محمد شیریجیان کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران محسن مهر‌آرا دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران حسین امیری مدرس دانشگاه علوم اقتصادی و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی Journal Article 2012 12 04 Identifying the factors that contribute to sustained economic growth of countries is the main concerns of economic researchers. The present paper employs a Bayesian econometrics approach based on Bayesian Model Averaging (BMA) method to investigate the effect of public and private health expenditure on economic growth in developing economies. The empirical findings show that public health expenditure positively and private health expenditure negatively affect on the long-term economic growth of developing countries. Also, hospital beds do have a positive important role in explaining long-term economic growth. شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می‌رسانند به عنوان یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از محققین در تحقیقاتشان محسوب میشود. در این راستا انواع هزینههای بهداشتی در زمرهی عواملی هستند که مطالعات زیادی بر تاثیر غیرقابل اغماض آنها بر رشد اقتصادی کشورها صحه گذاشتهاند. این مقاله با اتخاذ رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی و به کارگیری روش میانگینگیری مدل بیزینی (BMA) اثر این دسته از متغیرها را بر رشد اقتصادی بلندمدت گروهی از کشورهای در حال توسعه بررسی مینماید. شواهد حاصله گویای آن است که هزینههای بهداشتی عمومی به گونهای مثبت و هزینههای بهداشتی خصوصی به گونهای منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر در بلندمدت اثر میگذارند. در ضمن سرانه تعداد تختهای بیمارستانی هم میتواند به طریقی موثر و مثبت رشد اقتصادی این گروه از کشورها را در بلندمدت تحت تاثیر خود قرار دهد.

https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_322_e793ff7c6d4ff4a8563a14db1b187715.pdf

دانشگاه پیام نور پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 2228-5954 3 10 2013 05 22 Comparative Analysis of Traditional & Modern Wage- Productivity Theories in Industrial Sector of Iran’s Economy Using Gewek Linear Feedback Method تحلیل مقایسه‌ای نظریه‌های دستمزد سنتی و دستمزد کارایی در بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش خطی گوک 116 107 324 FA قاسم احمدی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد مهدی خداپرست مشهدی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد مصطفی سلیمی‌فر دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2012 01 20 Considering statistical data during 1981-2007 in Iran’s economy shows some co-movements between per capita wage and productivity indices, but does not explain which one can explain productivity improvements. Whether productivity increase is the result of wage increase, or its increase have caused wage increase, or we can not explain their relationship in causal relationship. Since productivity increase is very important in developing economies, we reviewd related literature, and finally we used Gewek’s econometric model for comparing traditional and modern theories for industrial sector of Iran’s economy, to see which theory is more applicable. Results indicate both wage productivity theories are statistically significant in industrial sector of Iran’s economy, but modern wage-productivity theory is more applicable when compared with traditional one. بررسی شواهد آماری طی سال‌های 1386-1360 نشان‌دهنده برخی هم‌حرکتی بین سطوح دستمزدی و سطوح بهره‌وری است، اما در توضیح این نکته عاجز است که علت افزایش بهره‌وری، افزایش دستمزد است یا عکس آن صحیح است، و یا ارتباط بین آنها با ارتباط علت و معلولی توضیح‌پذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع که افزایش بهره‌وری در همه اقتصادهای در حال رشد و توسعه اهمیت وافر دارد، نظریه‌های اقتصادی مرتبط با موضوع در ادبیات موضوع بررسی‌پذیر شد و در نهایت با استفاده از روش اقتصاد‌سنجی (روش بازخورد شرطی و غیر‌شرطی گوک)؛ "الگوی سنتی دستمزد" و "الگوی دستمزد کارایی" در بخش صنعت ایران مقایسه‌پذیر شدند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هر دو نظریۀ دستمزد کارایی و نظریۀ سنتی کلاسیکها در بخش صنعت ایران معنیدار هستند ولی نظریۀ دستمزد کارایی از کارکرد بهتری نسبت به الگوی سنتی دستمزد برخوردار است.

https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_324_7c7f248edce4659f3e02a0327a6282a6.pdf