TY - JOUR ID - 4674 TI - مدل‌سازی سرایت شوک‌های نفتی بر بازار محصولات زراعی: مورد مطالعه کنجاله سویا و گندم JO - پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی JA - EGDR LA - fa SN - 2228-5954 AU - شوال‌پور, سعید AU - جبارزاده, آرمین AU - خنجرپناه, حسین AD - استادیار علوم اقتصادی دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران AD - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران Y1 - 2018 PY - 2018 VL - 5 IS - مکرر دوم شماره 20 SP - 45 EP - 41 KW - سرریز ریسک KW - نهاده‌های کشاورزی KW - نفت KW - واریانس ناهمسان شرطی چندمتغیره DO - N2 - بازار جهانی محصولات کشاورزی استراتژیک مانند کنجاله سویا و گندم، تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار دارد و این موضوع بر تصمیمات سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان این حوزه تأثیرگذار است. در این مقاله، با توجه به اهمیت ریسک‌های وارد شده بر قیمت نفت، سعی شده است تا تأثیر ریسک بازار نفت بر بازار محصولات کشاورزی مشخص گردد. به همین دلیل، بازده روزانه قیمت جهانی کنجاله سویا و گندم به عنوان مهم‌ترین نهاده‌های کشاورزی و نفت برنت در طول بازه زمانی 1 می 2007 تا آخر سال 2014 برای مدل‌سازی به کار رفته است. به منظور بررسی ارتباط بین بازارها، از مدل‌های تصحیح خطای برداری و واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته چندمتغیره با ساختارهای VECH، BEKK و CCC استفاده شده است. نتایج مشخص می‌کند که بین بازارهای مورد بررسی، یک رابطه بلندمدت برقرار است. همچنین، بهترین روش برای مدل‌سازی سرریز ریسک، روش CCC بوده است که نتایج آن نشان می‌دهد سرریز ریسک مثبت و معنادار بین بازارهای نفت خام و محصولات کشاورزی وجود دارد. UR - https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_4674.html L1 - https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_4674_4acdb69fca9b346d3fd48e5125cca0cf.pdf ER -