ORIGINAL_ARTICLE
بررسی اثرات استقرار نظام مالیاتستانی محلی بر رشد اقتصادی بلندمدت منطقهای در ایران: رویکرد مدلهای تصحیح خطا
مالیاتها به عنوان یک ابزار سیاستگذاری جهت تثبیت اقتصادی مطرح هستند و بر این اساس مالیاتهای محلی میتوانند عملکرد اقتصادی استانها را تحت تأثیر قرار دهند. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص میسازند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که مزایای جمعی آنها توسط ساکنان محلی بهرهبرداری میشود. افزایش رقابت بین مناطق، رشد اقتصادی بالاتر، کاهش اندازه اقتصاد سایه و در نهایت، بهبود رفتار مالیاتی مؤدیان از عمدهترین دلایل تأثیر مالیاتهای محلی بر رشد اقتصادی منطقهای میباشند. به همین دلیل، اثـر پایههای مالیاتی مالیات بر شرکتها، مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف بر رشد اقتصادی استانهای کشور (با ثابت ماندن کل درآمدهای مالیاتی) با استفاده از دادههای فصلی 1 :1384 تا 4 :1394 در چارچوب مدلهای تصحیح خطا (ECM) و استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد که مالیات بر شرکتها و مالیات بر درآمد منجر به کاهش رشد اقتصادی بلندمدت منطقهای و مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف منجر به افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقهای میشوند. همچنین انتقال درآمد– خنثی از مالیات بر شرکتها و مالیات بر درآمد به هر کدام از مالیات بر دارایـی و مالیـات بر مصـرف، باعث افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقهای خواهند شد. نتایج این مطالعه میتواند راهنمای مفیدی برای سیاستگذاران اقتصادی و مالیاتی به منظور طراحی و استقرار نظام مالیاتستانی محلی بهینه (با پایههای مالیات بر دارایی و مصرف) با هدف افزایش رشد اقتصادی استانی باشد.
https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_6019_600c689240cee56ca4f13d401b7c3aae.pdf
2021-03-21
34
15
10.30473/egdr.2019.46039.5187
مالیاتستانی محلی
رشد اقتصادی منطقهای
میانگین گروهی تلفیقی (PMG)
اقتصاد ایران
محمدقاسم
رضایی
mgh.rezaee@semnan.ac.ir
1
دکتری اقتصاد، دانشگاه سمنان
AUTHOR
مجید
مداح
majid.maddah@semnan.ac.ir
2
دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان
LEAD_AUTHOR
یگانه
موسوی جهرمی
mosavi@pnu.ac.ir
3
استاد گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور
AUTHOR
اکبرپور روشن، نرگس و حاجیکرمی، مرضیه (1393). "ترکیب مالیاتی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه". فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، شماره 17 و 18، 193-169.
1
اکبری، نعمتاله؛ صامتی، مجید؛ صمدی، سعید و نصراصفهانی، رضا (1389). "مدلسازی مناسب برای تأمین مالی بخش عمومی شهری در ایران (مطالعه موردی شهرداری اصفهان)". فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره 1، 185-155.
2
پژویان، جمشید (1385). "بررسی توجیهپذیری مالیاتهای استانی در ایران و ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح سیستم مالیاتی ایران". طرح پژوهشی، معاونت پژوهش، برنامهریزی و امور بینالملل، سازمان امور مالیاتی کشور، 176-1.
3
پژویان، جمشید و درویشی، باقر (1389). "اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی ایران". فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره 56، 46-9.
4
چهرقانی، احمد و زراءنژاد، منصور (1398). "بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 36، 128-109.
5
حسنزاده، علی و خسروشاهی، پرویز (1387). "الگوی تأمین مالی کارآمد برای شهرداریهای کلان شهرها (مطالعه موردی شهرداری تهران)". همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف. https://www.civilica.com/Paper-MUNICIFIN01-MUNICIFIN01_009.html
6
حسنی، محسن؛ موسوی، سیدیحیی و مظهریموسوی، سعیده سادات (1394). "الزامات و پیشنیازهای پیادهسازی نظام مالیاتهای محلی". گزارش پژوهشی، معاونت پژوهش، برنامهریزی و امور بینالملل، سازمان امور مالیاتی کشور، 43-1.
7
زاهدی، کریم و دهقان، میثم (1389). "مالیات بر ارزش زمین، روشی جهت تحقق درآمد پایدار شهری". همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، https://www.civilica.com/Paper- UNICIFIN03-MUNICIFIN03_009.html
8
زنگنه شهرکی، سعید و حسینی، سید علی (1392). "مدیریت اقتصادی شهر با تأکید بر مالیات محلی و متغیرهای مؤثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران)". فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره دوم، 106-87.
9
زنور، بهروز (1388). "مبانی نظری نظام درآمدی شهرداریها". مجله اقتصاد شهر، شماره 2، 27-4.
10
ستودهنیا، سلمان؛ احمدی شادمهری، محمدطاهر؛ رزمی، سید محمدجواد و فهیمیفرد، سید محمد (1399). "بررسی اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی و رفاه اجتماعی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبهپذیر پویای بازگشتی (RDCGE)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 40، 34-15.
11
سیف، اله مراد؛ نادری، علیرضا؛ صادقی، منصور و رئیسی، محبت (1393). "طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی (شهرداری تهران)". دو فصلنامه مدیریت اسلامی، شماره 2، 183-151.
12
طالعی اردکانی، سمانه (1399). "تأثیر مالیات بر بهرهوری شاغلان صنایع تولیدی ایران، مطالعه برنامه پنجم توسعه (1394-۱۳۹۰)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 40، 134-123.
13
فرامرزی، ایوب؛ دشتبان فاروجی، مجید؛ حکیمیپور، نادر؛ علیپور، صادق و جباری، امیر (1394). "بررسی رابطه مالیات و رشد اقتصادی، مطالعه موردی ایران و کشورهای عضو اپک (OPEC) و سازمان همکاریهای اقتصادی (OECD)". فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 9، شماره 32، 122-103.
14
فراهتی، محبوبه (1398). "تغییرات درآمد- خنثی در ساختار مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، شماره 35، 136-121.
15
قبادی، نسرین (1391). "چالشهای تأمین مالی دولتهای محلی و راهکارهای مقابله با آن (مطالعه موردی دولتهای محلی در ایران)". مجله اقتصادی، دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، شماره 12 و 13، 82-53.
16
قنبری، مهرداد؛ امیری، کیومرث؛ انواری رستمی، علی اصغر و جمشیدی نوید، بابک (1398). "شناسایی و ارزیابی مؤلفههای نظام مالیاتی سازگار با توسعه اقتصادی کشور با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیمگیری چند معیاره". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 37، 86-65.
17
کالیس، جان جی و فیلیپ، آر جونز (1388). "مالیه عمومی و انتخاب عمومی". جلد دوم، مترجم: نادران، الیاس؛ اسلامی، آرش و چشمی، علی، تهران، سازمان سمت.
18
محمدی، حسین؛ محمدی، مرتضی و علیزاده، پریسا (1397). "بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشـورهای عـضو سازمان همکاریهای اقتصادی با تأکید بر نقش تعرفه". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 74، 217-191.
19
مداح، مجید؛ موسوی جهرمی، یگانه و رضایی، محمدقاسم (1397). "معرفی مالیات بر نقل و انتقال املاک استان تهران به عنوان مالیات محلی و اثرات متقابل آن بر بهبود توسعه شهرنشینی و اقتصادی آن: رویکرد معادلات همزمان". فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره 37، 229-199.
20
Acosta-Ormaechea, S. & Yoo, J. (2012). “Tax Composition and Growth: A Broad Cross-Country Perspective”. IMF Working Paper, WP/12/257.
21
Akgun, O., Cournède, B. & Fournier, J. M. (2017). “The Effects of the Tax Mix on Inequality and Growth”. OECD Economics Department Working Paper, Forthcoming.
22
Arnold, J., Brys, B., Heady, C., Johansson, Å., Schwellnus, C. & Vartia, L. (2011). “Tax Policy for Economic Recovery and Growth”. The Economic Journal, 121(550), F59-F80.
23
Aschauer, D. (1989). “Does Public Capital Crowd out Private Capital?”. Journal of Monetary Economics, 24(2), 171–188.
24
Barro, R. (1990). “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”. Journal of Political Economy, 98(S5), 103–125.
25
Barry, W. P. & Jules, G. K. (2008). “State Income Taxes and Economic Growth”. Cato Journal, 28(1), 53-71.
26
Bartik, T. J. (1985). “Business Location Decisions in the United States: Estimates of the Effects of Unionization, Taxes and Other Characteristics of States”. Journal of Business & Economic Statistics, 3(1) ,14-22.
27
Bartik, T. J. (1988). “The Effects of Environmental Regulation on Business Location in the United States”. Growth and Change, 19(3), 22–44.
28
Bartik, T. J. (1996). “Growing State Economies: How Taxes and Public Services Affect Private-Sector Performance”. W.E. Upjohn Institute, 95-126.
29
Beeson, P. & Eberts, R. (1989). “Identifying Productivity and Amenity Effects in Interurban Wage Differentials”. Review of Economics and Statistics, 71(3), 443–452.
30
Bimonte, S. & Stabile, A. (2015). “Local Taxation and Urban Development. Testing for the Side Effects of the Italian Property Tax”. Ecological Economics, 120(C), 100–107.
31
Boarnet, M. (1998). “Spillovers and the Locational Effects of Public Infrastructure”. Journal of Regional Science, 38(3), 381–400.
32
Bondonio, D. & Greenbaum, R. T. (2007). “Do local Tax Incentives Affect Economic Growth? What Mean Impacts Miss in the Analysis of Enterprise Zone Policies”. Regional Science and Urban Economics, 37(1), 121–136.
33
Brown, S. P., Hayes, K. J. & Taylor, L. L. (2003). “State and Local Policy, Factor Markets, and Regional Growth”. The Review of Regional Studies, 33(1), 40–60.
34
Button, K. (1998) “Infrastructure Investment, Endogenous Growth, and Economic Convergence”. The Annals of Regional Science, 32(1), 145–162.
35
Carlino, G. & Mills, E. (1985). “Do Public Policies Affect Country Growth?”. Federal Reserve Bank of Philadelphia, Business Review, 3–27.
36
Carlton, D. (1983). “The Location and Employment Choices of Newfirms: an Econometric Model With Discrete and Continuous Endogenous Variables”. Review of Economics and Statistics, 65(3), 440–449.
37
Chang, F. (2017). “Local Tax Scale Its Economic Effects in China”. Scientific Research, 8(3), 445-457.
38
Charlot, S., Paty, S. & Visalli, M. (2013). “Assessing the Impact of Local Taxation on Property Prices: A Spatial Matching Contribution”. Applied Economics, 45(9), 1151-1166.
39
Davoodi, H. & Zou, H. (1998). “Fiscal Decentralization and Economic Growth: a Cross-Country Study”. Journal of Urban Economics, 43(2), 244–257.
40
Davoodi, H., Xie, D. & Zou, H. (1999). “Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States”. Journal of Urban Economics, 45(2), 228–239.
41
Devarajan, S., Swaroop, V. & Zou, H. (1996). “The Composition of Public Spending and Economic Growth”. Journal of Monetary Economics, 37(2-3), 313–344.
42
Fernald, J. (1999). “Roads to Prosperity: Assessing the Link Between Public Capital and Productivity”. American Economic Review, 89(3), 619–638.
43
Garcia-Milà, T., McGuire, T. & Porter, R. (1996). “The Effect of Public Capital in State-Level Production Functions Reconsidered”. The Review of Economics and Statistics, 78(1), 177–180.
44
Gonzalez, L. M., Mesa, & Callejas, R. J. (2008). “Improved Local Public Finance: The Case of the Municipality of Medellín”. Cuadernos de Administración’s, 21(35), 327-351.
45
Gray, W. (1997). “Manufacturing Plant Location: Does State Pollution Regulation Matter?”. NBER Working Paper, No. 5880.
46
Gyourko, J. & Tracy, J. (1989). “The Importance of Localfiscal Conditions in Analyzing Local Labor Markets”. The Journal of Political Economy, 97(5), 1208–1231.
47
Haughwout, A. (2002). “Public Infrastructure Investments, Productivity, and Welfare Infixed Geographic Areas”. Journal of Public Economics, 83(3), 405–428.
48
Helms, L. J. (1985). “The Effect of State and Local Taxes on Economic Growth: a Time Series-Cross Section Approach”. The Review of Economics and Statistics, 67(4), 574–582.
49
Holmes, T. J, (1998). “The Effect of State Policies on the Location of Manufacturing: Evidence From State Borders”. Journal of Political Economy, 106, 667–705.
50
Holz-Eakin, D. (1994). “Public Sector Capital and the Productivity Puzzle”. The Review of Economics and Statistics, 76(1), 12–21.
51
Im, K. S., Pesaran, M. H. & Shin, Y. (2003). “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74.
52
Johansson, A. (2016). “Public Finance, Economic Growth and Inequality: A Survey of the Evidence”. OECD Economics Department Working Papers, No. 1346, OECD Publishing, Paris.
53
Johansson, A., Heady, C., Arnold, J., Brys, B. & Vartia, L. (2008). “Taxation and Economic Growth”. OECD Economics Department Working Papers, No. 620.
54
Kelejian, H. H. & Robinson, D. P. (1997). “Infrastructure Productivity Estimation and its Underlying Econometric Specifications: a Sensitivity Analysis”. Regional Science, 76(1), 115–131.
55
Kim, Y. (2019). “Limits of Property Taxes and Charges: City Revenue Structures After the Great Recession”. Urban Affairs Review, 55 (1), 185-209.
56
Kneller, R., Bleaney, M. & Gemmell, N. (1999). “Fiscal Policy and Growth: Evidence from OECD Countries”. Journal of Public Economics, 74(2), 171-190.
57
Koethenbuerger, M. & Lockwood, B. (2010). “Does Tax Competition Really Promote Growth?”. Journal of Economic Dynamics and Control, 34(2), 191-206.
58
Lee, Y. & Gordon, R. H. (2005). “Tax Structure and Economic Growth”. Journal of Public Economics, 89(5-6), 1027-1043.
59
Levin, A., Lin, C. & Chu, C. J. (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties”. Journal of Econometrics, 108 (1), 1-24.
60
Loo, P. Y. & Chow, S. Y. (2006). “China's 1994 Tax-Sharing Reforms: One System, Differential Impact”. Asian Survey, 46(2), 215-237.
61
Luthi, E. & Schmidheiny, K. (2013). “The Effect of Agglomeration Size on Local Taxes”. Journal of Economic Geography, 14(2), 265-287.
62
Marattin, L., Nannicini, T. & Porcelli, F. (2019). “Revenue vs Expenditure Based Fiscal Consolidation: The Pass-Trough from Federal Cuts to Local Taxes”. Working Paper No. 644, IGIER (Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research), Bocconi University, 1-35.
63
Marián, G. & Peter, T. (2015). “Significance of Local Taxes in Income Structure of Slovak Municipalities”. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, 6(3), 544-552.
64
Marsden, K. (1983). “Links Between Taxes and Economic Growth: Some Empirical Evidence”. World Bank Working Paper, No. 605, 21-25.
65
Martinez-Vazquez, J. & Mcnab, R. M. (2006). “Fiscal Decentralization, Macrostability and Growth”. Hacienda Publica Espanola, Instituto de Economia Publica, 179(4), 25-49.
66
McNabb, K. & LeMay-Boucher, P. (2014). “Tax Structures, Economic Growth and Development”. In ICTD Working Paper 22 (September), International Centre for Tax and Development: Brighton.
67
McNabb, K. (2018). “Tax Structures and Economic Growth: New Evidence from the Government Revenue Dataset”. Journal of International Development, 30(2), 173-205.
68
Ministry of Finance, Employment and Sustainable Growth of Scottish Government. (2011). “Corporation Tax”. Discussion Paper. www.scotland.gov.uk.
69
Monchuk, D. C., Miranowski, J.A. & Hayes, D. J. (2007). “An Analysis of Regional Economic Growth in the U.S.”. Review of Agricultural Economics, 29(1), 17-39.
70
Morgan, W., Mutti, J. & Partridge, M. (1989). “A Regional General Equilibrium Model of the United States: Tax Effects on Factor Movements and Regional Production”. The Review of Economics and Statistics, 71(4), 626-635.
71
Morrison, C. & Schwartz, A. (1996). “State Infrastructure and Productive Performance”. American Economic Review, 86(5), 1095–1111.
72
Munnell, A. (1990). “Why Has Productivity Growth Declined? Productivity and Public Investment”. New England Economic Review, 30(1), 3–22.
73
Mutascu, M. & Danuletiu, D. (2007). “The Taxes Impact on the Economic Growth: the Case of Europan Union”. MPRA Paper, No. 6143, 211-219.
74
öchliger, H. (2015). “Reforming the Tax on Immovable Property: Taking Care of the Unloved”. OECD Economics Department Working Papers, No. 1205, OECD Publishing, Paris.
75
Ojede, A. & Yamarik, S. (2012). “Tax Policy and State Economic Growth: the Long-Run and Short-Run of it”. Economics Letters, 116 (3), 161–165.
76
Papke, L. (1991). “Interstate Business Tax Differentials and Newfirm Location: Evidence from Panel Data”. Journal of Public Economics, 45 (1), 47–68.
77
Pasha, H.A. & Aisha Ghaus, A.F. (1995). “General Equilibrium Effects of Local Taxes”. Journal of Urban Economics, 38 (3), 253-271.
78
Pesaran, M. H. (2004). “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”. IZA Discussion Paper No. 1240.
79
Pesaran, M. H. (2007). “A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross-Section Dependence”. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
80
Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. (1999). “Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels”. Journal of the American Statistical Association, 94 (446), 621-634.
81
Puig-Junoy, J. (2001). “Technical Inefficiency and Public Capital in the US States: a Stochastic Frontier Approach”. Journal of Regional Science, 41(1), 75–96.
82
Rich, R., Bram, J., Haughwout, A., Orr, J., Rosen, R. & Sela, R. (2005). “Using Regional Economic Indexes to Forecast Tax Bases: Evidence from NewYork”. The Review of Economics and Statistics, 87(4), 627-634.
83
Roback, J. (1982). “Wages, Rents, and the Quality of Life”. Journal of Political Economy, 90(6), 1257–1278.
84
Ruhling, M. (2005). “Institutional Constraints on Property Tax and Semi-Autonomous Municipal Tax Agencies in Peru”. World Bank Urban Research Symposium (Washington DC: World Bank).
85
Sanogo, T. & Brun, J. (2016). “The Effect of Central Grants on Local Tax and Non-tax Revenue Mobilization in a Conflict Setting: Evidence from Côte d’Ivoire”. International Centre for Tax and Development (ICTD), Working Paper 52, 1-37.
86
Segura, J. (2017). “The Effect of State and Local Taxes on Economic Growth: a Spatialdynamic Panel Approach”. The Regional Science, 96 (3), 627-645.
87
Skiner, J. (1987). “Taxation and Output Growth, Evidence from African Countries”. NBER Working Paper, No. 2335.
88
Torgler, B., Schneider, F. & Schaltegger, C. A. (2010). “Local Autonomy, Tax Morale, and The Shadow Economy”, Public Choice, 144, 293–321, DOI: 10.1007/s11127-009-9520-1.
89
Tullock, G., Seldon, A. & Brady, G. L. (2002). “Government Failure: a Primer In Public Choice”. Washington, D.C: Cato Institute.
90
Westerlund, J. (2007). “Testing for Error Correction In Panel Data”. Oxford Bulletin of Economics Statistics, 69(6), 709-748.
91
Yamarik, S. (2000). “Can Tax Policy Help Explain State-Level Macroeconomic Growth”. Economics Letters, 68(8), 211–215.
92
Zou, H. & Gong, L. (2002). “Effects of Growth and Volatility in Public Expenditures on Economic Growth: Theory and Evidence”. Annals of Economics and Finance, 3(2), 379–406.
93
Zou, H. (1996). “Taxes, Federal Grants, Local Public Spending and Growth”. Journal of Urban Economics. 39(3). 303-317.
94
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی عوامل مؤثر بر رشد بهرهوری در ایران با استفاده از الگوریتم شبکههای عصبی مصنوعی
کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه بر اهمیت بهرهوری بهعنوان یکی از ضرورتهای توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصههای بینالمللی تأکید دارند؛ زیرا امروزه رقابت در صحنههای جهانی ابعاد دیگر به خود گرفته و تلاش برای نیل به سطح بهرهوری بالاتر یکی از پایههای اصلی این رقابتها را تشکیل میدهد. بنابراین در مسیر نیل به رشد و توسعه اقتصادی شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بهرهوری در اقتصاد ایران لازم است. این پژوهش در نظر دارد تا در یک تحقیق جامع ابتدا با استفاده از منطق انتخاب ویژگی (الگوریتم ژنتیک دو هدفه) عوامل مؤثر بر رشد بهرهوری را شناسایی کند، سپس با استفاده از شبکههای عصبی مدل انتخابی را در دوره زمانی 1395-1370 تخمین زده و درنهایت با استفاده از شاخص گارسن، تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر رشد بهرهوری را به انجام برساند. بر اساس نتایج حاصل از منطق انتخاب ویژگی از میان بیست متغیر مورد استفاده، پنج متغیر سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذاری در بهداشت، خطوط ریلی، شاخص نوآوری و نرخ ارز از مدل حذف شدند. بر اساس نتایج، مدل شبکه عصبی با تابع فعالسازی تنسیگ با 3 نورون، دارای قدرت پیشبینی 993/0 و حداقل خطا مدل 0019/0 است. همچنین بر اساس نتایج شاخص گارسن سرمایه انسانی با 15 درصد، اندازه دولت با 11 درصد، درجه باز بودن، تحقیق و توسعه و کنترل فساد اقتصادی با حدود 8 درصد بیشترین تأثیر را بر رشد بهرهوری داشتهاند و متغیرهای توسعه پولی با 48/1درصد و حاکمیت قانون با 27/2 درصد، سرمایه فیزیکی با 2/3 درصد کمترین تأثیر را بر رشد بهرهوری داشتهاند.
https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_6234_fee87a82c2f9d51892606e7f68f203bb.pdf
2021-03-21
58
35
10.30473/egdr.2019.48433.5378
بهرهوری کل عوامل
شبکههای عصبی
الگوریتم ژنتیک
فرخ
نوروزی
farrokh_am2009@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
AUTHOR
مسعود
نونژاد
masoudnonejad@yahoo.com
2
دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
LEAD_AUTHOR
مهرزاد
ابراهیمی
mhrzad@yahoo.com
3
استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
AUTHOR
جلیل
خداپرست شیرازی
jkshirazi@yahoo.com
4
استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
AUTHOR
آذربایجانی، کریم و نجفی، زهرا (1396). "بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی کار در چارچوب تابع تولید". فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بهرهوری، دوره 11، شماره 42، 35-7.
1
اثنیعشری، هاجر؛ کرباسی، علیرضا و مسنن مظفری، مهدیه (1388). "بررسی رابطه تجارت خارجی و بهرهوری عاملهای تولید در بخش کشاورزی ایران". مجله پژوهشهای نوین اقتصاد کشاورزی، جلد 2، شماره 1، 111-105.
2
اسدپور، احمدعلی (1399). "اثر باز بودن، رابطه مبادله و سرمایه انسانی بر بهرهوری کل عوامل تولید در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 40، 122-109.
3
امینی، علیرضا و حجازی، زهره (1387). "نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 35، 30-1.
4
امینی، علیرضا و لطفیپور، مریم (1393). "اثر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر بهرهوری کل عوامل تولید". فصلنامه علوم اقتصادی، دوره 19، شماره 75، 113-89.
5
امینی، علیرضا و مصلی، شهرام (1390). "نقش سرمایه انسانی از نوع تجربه در بهرهوری کل عوامل تولید در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران". فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 57، 132-105.
6
انصاری نسب، مسلم و نامداری، سیمین (1395). "بررسی تأثیر جهانیشدن و آزادسازی تجاری بر رشد بهرهوری کل عوامل". فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، سال چهارم، شماره 14، 170-151.
7
پژویان، جمشید و رئیسپور، علی (1393). "تبیین آثار سرمایهگذاریهای بهداشتی دولت بر بهرهوری عوامل تولید با رویکرد منطقهای". فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال چهارم، 68-43.
8
تقیزاده، روحالله؛ فاضل یزدی، علی و محبی، رضا (1395). " مدلسازی و پیشبینی کارایی بانکهای دولتی و خصوصی ایران با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک". فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال اول، شماره 2، 126-103.
9
جرجرزاده، علیرضا؛ خیریزاده، شقایق و بصیرت، مهدی (1395) "رابطه بین سلامت و بهرهوری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه". فصلنامه مدیریت بهرهوری، سال دهم، شماره 37، 80-71.
10
جکسون، تی و بیل، آر (1388). "آشنایی با شبکههای عصبی". ترجمه محمود البرزی، تهران: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف چاپ دوم.
11
حیدری، حسن؛ فرخ نهاد، پروانه و محمدزاده، یوسف (1395). "نقش تحقیق و توسعه و ظرفیت جذب در بهرهوری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب در حال توسعه". فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، دوره 22، شماره 3، 62-37.
12
زارعی، قاسم؛ محمدیان، رعنا؛ حاضری نیری، هاتف و باشکوه، محمد (1397). "مقایسه روشهای شبکه عصبی فازی با شبکه عصبی موجک فازی در پیشبینی قیمت سهام بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران". راهبرد مدیریت مالی، دوره 6، شماره 3، 138-109.
13
سپهردوست، حمید و زمانی، صابر (1394). "بررسی اثر جبران خدمات بر بهرهوری نیروی کار تعاونیهای صنعتی کشور". پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، سال شانزدهم، شماره ۴، 37-21.
14
سوری، علی؛ ابراهیمی، محسن و حسینی دوست، احسان (1387). "رابطه بهرهوری و دستمزد با تأکید بر تحصیلات نیروی کار (مطالعه موردی صنعت ایران)". پژوهشهای اقتصادی، شماره 38، 329-311.
15
شاهآبادی، ابوالفضل (1386). "اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی، تجارت بینالملل و سرمایه انسانی بر بهرهوری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران". فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال چهارم، شماره هفتم، 134-99.
16
شاهآبادی، ابوالفضل و رحمانی، امید (1389). "بررسی نقش تحقیق و توسعه بر بهرهوری بخش صنعت اقتصاد ایران، مجله رشد فناوری". دوره 7، شماره 25، 38-28.
17
شاهآبادی، ابوالفضل؛ کیمیایی، فاطمه و ارباب افضلی، محمد (1392). "تأثیر مؤلفه دانش بر بهرهوری کل عوامل تولید کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی". فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقهای، سال بیستم، شماره 5، 58-42.
18
طالعی اردکانی، سمانه (1399). "تأثیر مالیات بر بهرهوری شاغلان صنایع تولیدی ایران، مطالعه برنامه پنجم توسعه (1394-۱۳۹۰)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 40، 134-123.
19
طیبی، سیدکمیل؛ عمادزاده، مصطفی و شیخ بهایی، آزیتا (1387). "تأثیر صادرات صنعتی و سرمایه انسانی بر بهرهوری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی". فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)، دوره 5، شماره 2، 106-85.
20
عامری، سهیلا؛ زارع مهرجویی، محمدرضا و ضیاءآبادی، مریم (1394). "اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات و آزادسازی تجاری بر بهرهوری کل عوامل تولید در ایران". فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره هفدهم، 116-105.
21
علی، عدی و مولایی، محمد (1397). "اندازهگیری میزان هموارسازی مخارج مصرفی خوراکی در برابر شوکهای موقت و دائمی درآمد بر مصرف خانوارها در ایران". پایاننامه دکتری، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
22
فلاحی، محمدعلی؛ جندقی میبدی، فرشته و اسکندریپور، زهره (1394). "تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهرهوری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران". فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، سال چهارم، شماره 16، 106-81.
23
قدیمی، محمدرضا و مشیری، سعید (1381). "مدلسازی و پیشبینی رشد اقتصادی در ایران با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی". فصلنامهپژوهشهای اقتصادی، شماره 12، 69-57.
24
کریمی تکانلو، زهرا؛ حقیقت، جعفر و بخشیپور، جواد (1396). "بررسی اثر رقابت وارداتی بر بهرهوری نیروی کار در صنایع ایران". فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 38، سال 25، 285-265.
25
کمیجانی، اکبر (1389). "بهرهوری و رشد اقتصادی در برنامه چهارم و سند چشم انداز". انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی، 38-15.
26
کمیجانی، اکبر و ابراهیمی، سجاد (1392). "اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهرهوری در کشورهای در حال توسعه با لحاظ توسعه مالی". فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، سال دوم، شماره 6، 39-24.
27
کمیجانی، اکبر و شاهآبادی، ابوالفضل (1392). "بررسی اثر فعالیتهای تحقیق و توسعه داخلی و خارجی از طریق تجارت خارجی بر بهرهوری کل عوامل تولید". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۱۸، 41-25.
28
لطفعلیپور، محمدرضا؛ فلاحی، محمدعلی و حسینی، سید سعید (1394). "اثر باز بودن تجاری بر بهرهوری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ ایران". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال پانزدهم، شماره دوم، 116-95.
29
محمدزاده، پرویز؛ محسنی زنوزی، فخری سادات و رهنمای قراملکی، غلامحسین (1390). "تأثیر سرمایه انسانی بر بهرهوری کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران". فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، سال پنجم، شماره 3، 147-117.
30
محمدی پیراسته، سیدمحمدباقر؛ جلیلیان، حمیدرضا و میرزایی، حبیب (1391) "رابطه سرمایه فکری و بهرهوری در صنعت بانکداری (مطالعه مورد: بانکهای استان لرستان)". فصلنامه پول و اقتصاد، سال سوم، شماره 7، 234-203.
31
محمودزاده، محمود (1390). "اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهرهوری نیروی کار در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، سال سوم، شماره 43، 29-15.
32
منهاج، محمد (1387). "مبانی شبکههای عصبی (هوش محاسباتی)". تهران: نشر دکتر حسابی.
33
مهرابی بشرآبادی، حسین و کوچکزاده، سمیه (1388). "مدلسازی و پیشبینی صادرات محصولات کشاورزی ایران؛ کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی". مجلهاقتصادوتوسعهکشاورزی (علوموصنایعکشاورزی)، جلد 23، شماره 1، 77-58.
34
نظری، محسن و مبارک، اصغر (1386). "اثر سرمایهگذاری تحقیق و توسعه بر بهرهوری در صنایع ایران". پژوهشنامه علمی پژوهشی اقتصاد کلان، سال هفتم، شماره 4، 174-151.
35
نورث، داگلاس؛ والیس، جوزف و باری، وینگاست (1396). "خشونت و نظمهای اجتماعی". ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده، تهران: انتشارات روزنه.
36
Aghion, P. & Howitt, P. (1992). “A Model of Growth Through Creative Destruction”. Econometrica, 60(2), 323-351.
37
Akinlo, A. E. (2006). “Macroeconomic Factor and Total Factor Productivity in Sub-Saharan African Countries”. International Research Journal of Finance and Economics, ISSN1450-2887.
38
Aman, E. & Virmani, S. (2015). “Foreign Direct Investment and Reverse Technologt Spillovers, The Effect on Total Factor Productivity”. OECD Journal, 89, 605-618.
39
Aparicio, S. D.(2016). “Institutional Factors, Opportunity Entrepreneurship and Economic Growth: Panel Data Evidence”. Technological Forcasting & Social Change, 102, 45-61
40
Behera, R. S., Dua, P. & Goldar, B. (2012). “Horizontal and Vertical Technology Spillover of Foreign Direct Investment: An Evaluation across Indian Manufacturing Industries”. Munich Personal RePEc Archive Paper No.43293: pp:1-39
41
Beyer, H. & Vergara, R. (2002). “Productivity and Economic Growth: The Case of Chile”. Journal of Development Economics, 59(1), 103-123.
42
Cashell, B. W. (2004). “Productivity and Wage; Cornell University; ILR School, Congress Research Service.
43
Clark, W. (2000). “Do Trade Patterns and Technology Flows Affect Productivity Growth?”. World Bank Economic Review 14, 17-47.
44
Coe, D. & Helpman, E. (1995). “International R&D Spillovers”. EuropeanEconomic Review, 39(2), 859-887.
45
Coe, D. T. & Moghadam, R. (1993). “Capital and Trade as Engines of Growth in France: An Application of Johansen’s Co Integration Methodology”. IMF StaffPapers, 40, 542-666.
46
Coe, D., Helpman, E. & Hoffmaister, W. (2009). “International R&D Spillovers and Institutions”. Journal of European Economic Review, 53(7), 224-225.
47
Cordoba, G. F., Perez, J. J. & Torres, J. L. (2009). “Public and Private Sector Sages Interaction a General Equilibrium Model”. Working Paper Serving, No. 9 (October 2009).
48
Cororaton, C. B. (2002). “Total Factor Productivity in the Philippines”. Journal of Policy Modeling, 29(1), 141-163.
49
Dieppe, A. & Mutl, J. (2013). “International R&D Spillovers Technology Transfer Vs. R&D Synergies”. European Central Bank Working Paper, No. 1504.
50
Easterly, W. & Levine, R. (2001). “Aid, Policies, and Growth: Comment”. American Economic Review, 94(3), 774-780.
51
Garson, G. D. (1991). “A Comparison of Neural Network and Expert Systems Algorithms with Common Multivariate Procedures for Analysis of Social Science Data”. Social Science Computer Review, 9(3), 399-434.
52
Griliches, Z. (1988). “Productivity Puzzles and R&D: Another Nonexplanation”. Journal of Economic Perspectives, 2(4), 9-21.
53
Haousas, I. & Yagoubi, T. T. (2005). “Openness and Human Capital as Source of Productivity Growth: An Emprical Investigation from Some MENA Countries”. Journal of International Development, 17, 527-551.
54
Haykin, S.)1994(. “Neural Networks – A Comprehensives Foundation”. Macmillan College Publishing Company, NewYork.
55
Heravi, S., Osborn, D. R. & Birchenhall, C. R. )2004(. “Linear Versus Neural Network Forecasts for European Industrial Production Series”. International Journal of Forecasting, 20, 435–446.
56
Hwang, I. & Wang, E. (2004). “Does Openness to Trade Affect Total Factor Productivity Growth: Evidence from 45 Japanese Manufacturing Industries”. Journal of Economic Research, 9, 147–173.
57
Iwanow, T. (2012). “Institutional Quality, Productivity and Patterns ofComparative Advantage”. Research School of Pacific and Asian Studies, ANU.
58
Jorgenson, D. W. (2001). “Information Technology and US Economy”. AmericanEconomic Review, 44(91), 1-32.
59
Kim, S., Lim, H. & Park, D. (2007). “The Effect of Imports and Exports on Total Factor Productivity in Korea”. The Research Institute of Economy, Trade and Industry Discussion, Paper Series, 07- E-022.
60
Krugman, P. (1994). “Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade”. The American Economic Review, 75(5), 950-959.
61
Kwon, J. K. (1986).“Capital Utilization, Economies of Scale and Technical Change in the Growth of Total Factor Productivity”. Journal of Development Economics , 24, 75–89.
62
Lasagni, A., Nifo, A. & Gaetano, V. (2015). “Firm Productivity and Institutional Quality: Evidence from Italian Industry”. Journal of Regional Science, 55(5), 774-800.
63
Lu, M., Abourizk, S. M. & Hermann, U. H. (2001). “Sensitivity Analysis of Neural Networks in Spool Fabrication Productivity studies”. Journal OF Computing in Civil Engineering, 15(4), 299-308.
64
Matteucci, N., & Sterlacchini, A. (2004). "ICT, R&D and Productivity Growth: Evidence from Italian Manufacturing Firms". In Final Conference “Information Technology, Productivity and Growth”, London.
65
Oluwanisola, A (2017). “Modeling the Effect of Healthcare Expenditure and Education Expenditure On Labour Productivity: A Study On OIC Countries”. Journal of Business and Economics Review, 2(2), 31-37.
66
Oreski, S. & Oreski, G. (2014). “Genetic Algorithm-Based Heuristic for Feature Selection in Credit Risk Assessment”. Expert Systems with Applications, 41(4), 2052-2064.
67
Owyong, D. T. & Thangavelu, S. M. (2001). “An Empirical Study on Public Capital Spillovers from the USA to Canada”. Applied Economics, 33(11), 1493-1499.
68
Pessoa, A. (2005). “Foreign Direct Investment and Total Factor Productivity in OECD Countries: Evidence from Aggregate Data”. Faculdade de Economia, Universidade do Porto.
69
Romer, P. M. (1987). “Growth Based on Increasing Returns Due to Specialization”. American Economic Review, 77(2), 56-62.
70
Sadia, M., Ahmed, Q. M. & Butt, M. S. (2010). “Trade Liberalization and Total Factor Productivity Growth (1971-2007)”. Pakistan Economic and Social Review, 3(4), 61-84.
71
Senhadji, A. (1999). “Sources of Economic Growth: An Extensive Growth Accounting Exercise”. IMF staff papers, 47(1), 129-157.
72
Serfraz, A. (2018). “Foreign Direct Investment Inflows and Labor Productivity in Pakistan: A Sector-Wise Panel Co integration Analysis”. Asian Journal of Economics and Empirical Research, 5(1), 1-18..
73
Shiu, A. & Heshmati, A. (2006). “Technical Change and Total Factor Productivity Growth for Chinese Provinces: A Panel Data Analysis”. IZA DP, No. 2133
74
Sniukine, A. M. & Matuzeviciute. K. (2018). “Impact of Human Capital Development on Productivity Growth in EU Member States”. Business, Management and Education, 16(1), 1-12.
75
Steiner, T. & Goldner, R. (2004). “Is There an Export or Import-Led Productivity Growth in Rapidly Developing Asian Countries? A Multivariate VAR Analysis”. Applied Economics, 36(2), 1083-1093.
76
Yong, T. (1995). “Manufacturing Firms in Developing Countries”. Journal of Economic Literature, 38(3), 11-44.
77
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی مقایسهای تأثیر سیاستهای پولی و سیاستهای سمت عرضه بر تولید بخشهای کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن در اقتصاد ایران
این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی و سیاست سمت عرضه بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی ایران به تفکیک (کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن) در دوره زمانی 1353 تا 1396، در دورههای کوتاهمدت و بلندمدت میپردازد، الگوی اقتصادسنجی بکار رفته در این پژوهش، مدل خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) است. نتایج نشان میدهد که سیاست پولی در سه بخش اقتصادی سه تأثیر متفاوت ایفا میکند. سیاست پولی در کوتاهمدت قادر به افزایش ارزش افزوده دو بخش کشاورزی و خدمات است اما در بلندمدت تنها میتواند ارزش افزوده بخش خدمات را افزایش بدهد و تأثیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ندارد، اما اعمال سیاست پولی چه در بلندمدت و چه در کوتاهمدت قادر است تأثیری منفی بر ارزش افزوده صنعت بگذارد. در مقابل تأثیر سیاست طرف عرضه در هر سه بخش و در هر دو دوره کوتاهمدت و بلندمدت مثبت، معنیدار و محسوس است.
https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_6298_437a1c0f7b564d7353104d5e9342f687.pdf
2021-03-21
80
59
10.30473/egdr.2019.47600.5285
سیاست پولی
سیاست سمت عرضه
ارزش افزوده بخشهای اقتصاد
مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی
سیدعبدالمجید
جلائی اسفندآبادی
jalaee@uk.ac.ir
1
استاد اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
AUTHOR
نسیم
ایرانمنش
nasimiranmanesh70@gmail.com
2
کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
LEAD_AUTHOR
برقندان، ابوالقاسم؛ برقندان، کامران؛ و ستودهنیا کرانی، سلمان و پازند، مجید (1390). "اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه مدل سازی اقتصادی، سال چهارم، شماره 2، 56-39.
1
پروین، سهیلا (1378). "تأثیر سیاستهای طرف عرضه اقتصاد ایران". مجله پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 12، 38-5.
2
پناهی، علی و رنانی، محسن (1381). "برآورد رابطه تعادلی و بلندمدت سطح عمومی قیمتها و آزمون خنثایی پول در ایران". دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال 14، شماره 2، 32-1.
3
پیش بهار، اسماعیل و رسولی بیرامی، زهرا (1394) "آزمون خنثایی و ابرخنثایی بلندمدت پول در اقتصاد ایران: زیربخش کشاورزی". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال 15، شماره 3، 150-135.
4
تشکینی، احمد و شفیعی، افسانه (1384). "متغیرهای پولی و مالی آزمون خنثایی پول". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 35، 152-125.
5
تقوی، مهدی و محمدی، حسین (1386). "تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصاد ایران". پژوهشنامه اقتصادی، دوره 3، شماره 3، 45-15.
6
تقیزاده، حجت؛ زمانیان، غلامرضا و هراتی، جواد (1396). "بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصادی با استفاده از رویکرد FVAR". فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد، سال 4، شماره 4، 26-1.
7
جبل عاملی، فرخنده و گودرزی فراهانی، یزدان (1392). "تأییدی دیگر بر خنثایی پول". فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال 21، شماره 68، 138-109.
8
جعفری صمیمی، احمد و عرفانی، علیرضا (1383). "آزمون خنثی بودن و ابرخنثی بودن بلندمدت پول در اقتصاد ایران". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 67، 138-117.
9
جهانگرد، اسفندیار و شیشوانی، مهرنوش (1393). "بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه انسانی بر رشد فعالیتهای اقتصادی ایران". فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره 4، شماره 13، 48-37.
10
خلیلزاده، جواد، حیدری، حسن و بشیری، سحر (1399). "تأثیر مخارج دولت و حجم اعتبارات بانکی با لحاظ سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی در قالب یک مدل DSGE (مطالعه موردی ایران)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 39، 92-75.
11
خلیلی عراقی، منصور ؛ برخورداری دورباش، سجاد و گلوانی، امین (1399). "بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی و هدفگذاری تورمی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 39، 28-15.
12
دلالی اصفهانی، رحیم؛ خوش اخلاق، رحمان و موسوی محسنی، رضا (1388). "ارزیابی اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی". پژوهشنامه اقتصادی، شماره 33، دوره 9، 70-47
13
سرلک، احمد و قیاسی، مجتبی (1396). "بررسی تأثیر سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آسه آن". فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره 7، شماره 21، 62-51.
14
شاکری بستانآباد، رضا؛ جلیلی، زهرا و صالحی کمرودی، محسن (1398). "تأثیر منطقهای سیاست پولی بر اشتغال استانهای صنعتی ایران: رهیافت مدل خودرگرسیونی برداری عامل افزوده ساختاری (SFAVAR". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 35، 102-79.
15
شهبازی، کیومرث و کریمزاده، الهام (1394). "بررسی تأثیر سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در راستای سیاستهای کلی بخش صنعت". فصلنامه سیاستهای راهبردی کلان، سال 2، شماره 8، 110-93.
16
عمادزاده، مصطفی؛ خوش اخلاق، رحمان و صادقی، مسعود (1379). "نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی". مجله برنامه و بودجه، شماره 49 و 50، 25-3.
17
فرشادفر، زهرا؛ الهی، ناصر و مرادپور، مهدی (1393). "مطالعه رابطه میان آموزش به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی و رشد اقتصادی ایران: رویکردی استانی". فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، دوره20، شماره 3، 43-27.
18
لطفعلیپور، محمدرضا و عرفانزاده، زهرا (1395). "بررسی و مقایسه تأثیر نیروی انسانی ماهر و غیرماهر بر ارزش افزوده کارگاههای بزرگ صنعتی در ایران". سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، 15-1.
19
متفکرآزاد، محمدعلی؛ محسنی زنوزی، سید جمال الدین و محمد قلیپور تپه، امید (1395). "بررسی سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران". دوفصلنامه اقتصاد پولی و مالی، سال 23، شماره 12، 18-1.
20
محمدیپور، علی؛ سلمانپور زنوز، علی و فخرحسینی، سید فخرالدین (1399). "بررسی تأثیر شوکهای پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت بر اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 39، 112-93.
21
مهرگان، نادر؛ سپهبان قره بابا، اصغر و لرستانی، الهام (1391). "تأثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال 2، شماره 6، 93-71.
22
نادری، ابوالقاسم (1393). "آموزش و رشد اقتصادی در ایران: یک ارزیابی بنیادی از مسائل و چالشهای نظری و روش شناسی". فصلنامه علمی پژوهشی برنامهریزی و بودجه، سال 19، شماره 3، 129-93.
23
نجفی، بنفشه؛ حکیمیپور، نادر و اکبریان، حجت (1396). "خنثایی پول در بخش خدمات اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال 18، شماره 3، 78-57.
24
Aghion, P. & Hewitt, P. (1998). “Endogenous Growth Theory”. Cambridge, MA: MIT Press.
25
Ali, M., Egbetokun, A. & Memon, M. (2018). “Human Capital, Social Capabilities and Economic Growth”. Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad, Pakistan and Working, 6(1), 1-18.
26
Altiner, V. & Toktaz, Y. (2017). “Relationship Between Human Capital and Economic Growth: an Application to Dveloping Countries”. Journal of Economics and Finance, 5(3), 87-98.
27
Awani, A. G. & Aslam, M. (2018). “Impact of Monetary Policy on Economic Growth- Evidence From Pakistan”. Journal of Management Social Sciences and Humanities, 4(1), 89-109.
28
Awel, A. M. (2013). “The Long Run Relationship Between Human Capital and Economic Growth in Sweden”. MPRA Paper, 45183, 1-21.
29
Chowdhury, M. N.,Uddin, M. J.,Uddin, N. & Uddin, S. (2018). “Human Capital Development and Economic Growth in Bangladesh”. Journal of world Economic Research, 7(2), 52-63.
30
Farahani, M. & Deh Abadi, M. (2012). “Influence of Rise in Volume of Money on Economic Growth in Iran during (1988-2009)”. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(12), 12192-12206.
31
Jones, C. I. (1996). “Human Capital, Ideas, and Economic Growth”. Conference Paper, VIII Villa Mondragone International Economic Seminar on Finance, Research, Education, and Growth in Rome on June, 25-27, 1-29
32
Lucas, R. E. (1988), “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
33
Mankiw, G. N., Romer, D. & Weil, D. (1992). “A Contribution to the Empirics of Economic Growth,” Quarterly Journal of Economics, 107, 407–438.
34
Moolio, P. & Lut, M. (2015). “The Impact of Monetary Policy on Economic Growth in Cambodia”. Journal of Management for Global Sustainable Development, 1(1), 39-63.
35
Nyorekwa Twinoburyo, E. & Odhiambo, N. M. (2017). “Can Monetary Policy Drive Economic Growth? Empirical Evidence from Tanzania”. Contemporary Economics, 12(2), 207-222
36
Olisaemeka Ufoeze, L., Odimgbe, S. O., Ezeabalisi, V. N. & Alajekwu, U. B. (2018). “Effect of Monetary Policy on Economic Growth in Nigeria: An Empirical Investigation”. Annals of Spiru Hret University Since 2000, 9(1), 123-140.
37
Pelinesca, E. (2015). “The Impact of Human Capital on Economic Growth”. Procedia Economics and Finance, 22(13), 184-190.
38
Precious, C. & Palesa, M. K. (2014). “Impact of Monetary Policy on Economic Growth a Case Study of South Africa”. Journal of Social Sciences, 5(15), 76-84.
39
Raymo, J. (1995). “Are Investments in Higher Education Productivity: Evidence from Japanese Time Series Data”. Osaka City University Economic Review, 39(1).
40
Reblo, S. (1991). “Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth”. Journal of Political Economy, 99, 62-65.
41
Wilsen, R. A. & Briscoe, G. (2005). “The Impact of Human Capital on Economic Growth: a Review”. Luxembourg: Office for Official Publication of The European, Cedefop Reference Series, 54, 13-61.
42
ORIGINAL_ARTICLE
تأثیر تکانههای نرخ ارز بر رفاه خانوارها در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
نرخ ارز به عنوان واسط میان اقتصاد داخلی و خارجی، یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی است. از این رو، تکانههای نرخ ارز از طریق تأثیرگذاری بر قیمتهای صادراتی و وارداتی در ترکیب با قیمتهای داخلی، میتواند بر درآمد، مخارج مصرفی و نهایتاً رفاه خانوارها تأثیر بگذارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر تکانههای نرخ ارز بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیارهای تغییرات معادل (EV) و تغییرات جبرانی (CV) است. بدین منظور، با توجه به قابلیتهای مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدلهای تک معادلهای، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد بر مبنای دادههای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، کالیبره شده و با شبیهسازی افزایش نرخ ارز، تغییرات رفاه خانوارهای شهری و روستایی مقایسه گردیده است. نتایج نشان میدهد که افزایش نرخ ارز، رفاه خانوارهای شهری و روستایی را کاهش داده و تأثیرپذیری خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی است. هرچه تکانه افزایش نرخ ارز شدیدتر باشد، کاهش رفاه بیشتری را به دنبال دارد. از این رو، در برنامهریزی و اقدامات حمایتی در جهت کاهش اثرات نامطلوب شوکهای نرخ ارز، بایستی تفاوت کاهش رفاه در مناطق شهری و روستایی مدِنظر قرار گیرد.
https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_6385_540aef7cc6bf2add38ede8c2234f89ad.pdf
2021-03-21
108
81
10.30473/egdr.2020.48417.5377
نرخ ارز
مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
رفاه خانوارها
میر فرهاد
صدیق محمدی
m_f_s_m@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
AUTHOR
احمد
سرلک
a-sarlak@iau-arak.ac.ir
2
استادیار، گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
LEAD_AUTHOR
سید عباس
نجفی زاده
abbnaj@yahoo.com
3
استادیار، گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
AUTHOR
محمد
حسن زاده
m.hassanzadeh@uma.ac.ir
4
دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
AUTHOR
ابراهیمی، محسن؛ ممیپور، سیاب و موحدی، سید فرهاد (1397). "بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی در ایران: رویکرد NARDL". فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال 26، شماره 87، 345-309.
1
ابوالحسن بیگی، هانا؛ کازرونی، علیرضا؛ برقی اسگویی، محمد مهدی و اصغرپور، حسین (1398). "اثر بیثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری ایران: رویکرد غیرخطی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 37، 64-51.
2
امیری، حسین؛ صالحی کمرودی، محسن و پاسبان، فاطمه (1399). "ارتباط متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتصادی در قالب مدل Panel-VAR؛ شواهدی از کشورهای مسلمان". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 40، 108-93.
3
توکلی، اکبر و سیاح، محسن (1389). "تأثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیتهای اقتصادی کشور". فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 4، 77-59.
4
جلایی، سید عبدالمجید؛ نجاتی، مهدی و باقری، فرخنده (1395). "بررسی تأثیر تکانههای نرخ ارز بر سرمایهگذاری و اشتغال در ایران با رهیافت مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال 16، شماره 2، 220-201.
5
حسنزاده، محمد؛ صادقی، حسین؛ یوسفی، علی؛ سحابی، بهرام و قنبری، علی (1391). "بررسی اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهکهای مختلف درآمدی: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال 12، شماره 4، 77-55.
6
حسینی دولت آبادی، سید مهدی و طاهریفرد، علی (1394). "اثر شوک مثبت نرخ ارز بر تولید ناخالص ملی". فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 22، شماره 81، 186-171.
7
دانش جعفری، داوود؛ سردار شهرکی، علی؛ اثنی عشری، هاجر و حاتمی، یحیی (1392). "تأثیر تکانههای نرخ ارز بر چالشها و چشماندازهای بخش صنعتی ایران". فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان، سال 1، شماره 1، 104-93.
8
رحیمینیا، هیوا و اکبری مقدم، بیتاله (1395). "آثار اصلاح یارانهها بر نابرابری رفاهی در ایران (مدلسازی CGE و شاخص تغییرات معادل EV)". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 5، شماره 17، 271-243.
9
رضائی،عباسعلی؛ رئیسپور، علی؛ زاینده رودی، محسن و جلائی، سیدعبدالمجید (1399). "تأثیر تکانههای نرخ ارز بر روی آزمون برابری قدرت خرید: با استفاده از رهیافت NARDL". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 40، 92-77.
10
زمانزاده، حمید و الحسینی، صادق (1391). "اقتصاد ایران در تنگنای توسعه". تهران: نشر مرکز، چاپ اول.
11
سامتی، مرتضی؛ خانزادی، آزاده و یزدانی، مهدی (1389). "بررسی فرضیه وجود اثرات متقارن شوکهای نرخ ارز بر سطح تولید و قیمت (مطالعه موردی: کشورایران)". فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 4، 57-35.
12
سعادت، رحمان؛ عرفانی، علیرضا و جودکی، حدیث (1395). "تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به ونزوئلا". مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 51، شماره 3، 609-595.
13
شهرکی، مهدی؛ بهبودی، داوود و قادری، سیمین (1389). "بررسی تأثیر پسانداز خانوار بر سرمایهگذاری و مصرف در ایران (مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر)". فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)، دوره 7، شماره 3، 94-67.
14
صامتی، مجید و ایزدی، سعیده (1393). "اثر رفاهی تورم بر دهکهای هزینهای مختلف خانوارهای شهری استان اصفهان". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال 19، شماره 59، 152-117.
15
طیبی، سید کمیل و مصری نژاد، شیرین (1385). "روش شناسی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تئوری و کاربرد". فصلنامه بررسیهای اقتصادی، دوره 3، شماره 1، 132-103.
16
غفاری، هادی؛ جلولی، مهدی و چنگی آشتیانی، علی (1392). "بررسی و پیشبینی آثار افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخشهای عمدهی اقتصاد ایران (1393-1355)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال 3، شماره 10، 58-41.
17
فولادی، معصومه (1391). "بررسى اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمتها، تولید، صادرات و واردات بخشهاى مختلف اقتصادى با استفاده از یک مدل تعادل عمومى". فصلنامه برنامهریزی و بودجه، سال 17، شماره 2، 148-127.
18
کریمی، محمد شریف؛ امام وردی، قدرت اله و کریمی، مجتبی (1393). "ارزیابی هزینه رفاهی ناشی از اثرات افزایش نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی بر هزینههای رفاهی مصرفکننده در ایران". فصلنامه علوم اقتصادی، سال 8، شماره 26، 157-133.
19
متوسلی، محمود و فولادی، معصومه (1385). "بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبهای". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 76، 76-51.
20
محسنی زنوزی، سید جمالالدین؛ فیضی ینگجه، سلیمان و موسوی، اکرم (1396). "اثر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در ایران". فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد، سال 4، شماره 3، 214-195.
21
یحیی آبادی، ابوالفضل؛ صمدی، سعید و جهانتیغ الهی، مصطفی (1392). "تحلیل تغییرپذیری قیمت نفت، نرخ ارز و تحریم اقتصادی بر روی رشد اقتصادی". مجموعه مقالات اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
22
Adewuyi, A. O. & Akpokodje, G. (2013). “Exchange Rate Volatility and Economic Activities of Africa’s Sub-Groups”. The International Trade Journal, 27(4), 349-384.
23
Alagidede, P. & Ibrahim, M. (2016). “On the Causes and Effects of Exchange Rate Volatility on Economic Growth: Evidence from Ghana”. Journal of African Business, 18(2), 169-193.
24
Arize, A. C., Osang, T. & Slottje, D. J. (2000). “Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: Evidence from Thirteen LDCs”. Journal of Business and Economic Statistics, 18(1), 10-17.
25
Arrow, K. J. & Debreu, G. (1954). “Existence of Equilibrium for a Competitive Economy”. Econometrica, 22, 265-290.
26
Assery, A. & Peel, D. A. (1991). “The Effects of Exchange Rate Volatility on Exports”. Economics Letters, 37(2), 173-177.
27
Bacchetta, P. J. & Van Wincoop, E. (2000). “Does Exchange Rate Stability Increase Trade and Welfare?”. American Economic Review, 90, 1093,1109.
28
Bahmani-Oskooee, M., Kutan, A.M. & Xi, D. (2015). “Does Exchange Rate Volatility Hurt Domestic Consumption? Evidence from Emerging Economies”. International Economics, 144, 53-65.
29
Belke, A. & Kaas, L. (2004). “Exchange Rate Movements and Employment Growth: An OCA Assessment of the CEE Economies”. Empirica, 31(2-3), 247-280.
30
Belke, A. & Setzer, R. (2004). “Exchange Rate Volatility and Employment Growth: Empirical Evidence from the CEE Economies”. IZA Discussion Paper 1038.
31
Benigno, P. (2001). “Price Stability with Imperfect Financial Integration”. CEPR Discussion Paper 2854.
32
Bergin, P. R., Shin, H. C. & Tchakarov, I. (2007). “Does Exchange Rate Variability Matter for Welfare? A Quantitative Investigation of Stabilization Policies”. European Economic Review, 51, 1041-1058.
33
Bredin, D., Fountas, S. & Murphy, E. (2003). “An Empirical Analysis of Short Run and Long Run Irish Export Functions: Does Exchange Rate Volatility Matter?”. International Review of Applied Economics, 17(2), 193-208.
34
Burfisher, M. E. (2016). “Introduction to Computable General Equilibrium Models”. New York: Cambridge University Press, Second Edition.
35
Cardenete, M. A., Guerra, A. I. & Sancho, F. (2017). “Applied General Equilibrium: An Introduction”. Springer Texts in Business and Economics, Second Edition.
36
Chebbi, H. E. & Olarreaga, M. (2019). “Investigating Exchange Rate Shocks on Agricultural Trade Balance: The Case of Tunisia”. The Journal of International Trade & Economic Development, 28(5), 628-647.
37
Clark, P. B., Tamirisa, N., Wei, S. J., Sadikov, A. & Zeng, L. (2004). “A New Look at Exchange Rate Volatility and Trade Flows”. International Monetary Fund: Washington D. C., IMF Occasional Paper 235.
38
Corsetti, G. & Pesenti, P. (2005). “International Dimensions of Optimal Monetary Policy”. Journal of Monetary Economics, 52, 281-305.
39
Danjuma, B. F., Shuaibu, U. & Sa’id, U. Y. (2013). “An Assessment of Exchange Rate Volatility and Inflation in Nigeria”. Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking, 1(4), 321-340.
40
Dervis, K., de Melo, J. & Robinson, S. (1982). “General Equilibrium Models for Development Policy”. New York: Cambridge University Press.
41
Devereux, M. B. (2004). “Should the Exchange Rate be a Shock Absorber?”. Journal of International Economics, 62, 359-378.
42
Devereux, M. B. & Engel, C. (2003). “Monetary Policy in the Open Economy Revisited: Price Setting and Exchange-Rate Flexibility”. Review of Economic Studies. 70, 765-783.
43
Dib, A. (2008). “Welfare Effects of Commodity Price and Exchange Rate Volatilities in a Multi-Sector Small Open Economy Model”. Bank of Canada Staff Working Papers.
44
Dixon, P. B., Parmenter, B. R., Powell, A. A. & Wilcoxen, P. J. (1992). “Notes and Problems in Applied General Equilibrium Economics”. Amsterdam: North-Holland.
45
Dornbusch, R. (1976). “Expectations and Exchange Rate Dynamics”. Journal of Political Economy, 84(6), 1161-1176.
46
Doyle, E. (2001). “Exchange Rate Volatility and Irish-UK Trade, 1979-1992”. Applied Economics, 33(2), 249-503.
47
Duasa, J. (2009). “Impact of Exchange Rate Shock on Prices of Imports and Exports: An Empirical Analysis”. Journal of Economic Cooperation and Development, 30(3), 99-114.
48
Elbushra, A. A., Elsheikh, O. E. & Salih, A. A. A. (2010). “Impact of Exchange Rate Reforms on Sudan’s Economy: Applied General Equilibrium Analysis”. African Journal of Agricultural Research, 5(6), 442-448.
49
Elsheikh, O. E., Elbushra, A. A. & Salih, A. A. A. (2012). “Impacts of Changes in Exchange Rate and International Prices on Agriculture and Economy of the Sudan: Computable General Equilibrium Analysis”. Sustainable Agriculture Research, 1(2), 201-210.
50
Gali, J. & Tommaso, M. (2005). “Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy”. The Review of Economic Studies, 72(3), 707-734.
51
Gohin, A. (2005). “Decomposing Walfare Effects of CGE Model: an Exact, Superlative, Path Independent, Second Order Approximation”. In the 8th Conference on Global Economic Analysis, Lübeck, Germany.
52
Goodhart, C. A. & O'Hara, M. (1997). “High Frequency Data in Financial Markets: Issues and Applications”. Journal of Empirical Finance, 4(2-3), 73-114.
53
Hodrick, R. J. (1989). “Risk, Uncertainty, and Exchange Rates”. Journal of Monetary Economics, 23(3), 433-459.
54
Hosoe, N., Gasawa, K. & Hashimoto, H. (2010). “Textbook of Computable General Equilibrium Modelling: Programming and Simulations”. London: Palgrave Macmillan.
55
Johansen, L. )1960(. “A Multisectoral Study of Economic Growth”. Amsterdam: North-Holland.
56
Kandil, M. (2004). “Exchange Rate Fluctuations and Economic Activity in Developing Countries: Theory and Evidence”. Journal of Economic Development, 29(1), 85-108.
57
Kiyota, K. & Urata, S. (2004). “Exchange Rate, Exchange Rate Volatility and Foreign Direct Investment”. The World Economy, 27(10), 1501-1536.
58
Kollmann, R. (2005). “Macroeconomic Effects of Nominal Exchange Rate Regimes: New Insights into the Role of Price Dynamics”. Journal of International Money and Finance, 24, 275-292.
59
Levy-Yeyati, E. & Sturzenegger, F. (2003). “To Float or to Fix: Evidence on the Impact of Exchange Rate Regimes on Growth”. American Economic Review, 93(4), 1173-1193.
60
Liefert, W. & Persaud, S. (2009). “The Transmission of Exchange Rate Changes to Agricultural Prices”. United States Department of Agriculture, Economic Research Service, Economic Research Report 76.
61
Lofgren, H., Harris, R. L. & Robinson, S. (2002). “A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS”. International Food Policy Research Institute.
62
Meese, R. A. & Rogoff, K. (1988). “Was It Real? The Exchange Rate Interest Rate Relation, 1973-1984”. Journal of Finance, 43(4), 933-948.
63
Melvin, M. & Yin, X. (2000). “Public Information Arrival, Exchange Rate Volatility, and Quote Frequency”. The Economic Journal, 110(465), 644-661.
64
Musila, J. & Al-Zyoud, H. (2012). “Exchange Rate Volatility and International Trade Flows in Sub-Saharan Africa: Empirical Evidence”. Journal of African Business, 13(2), 115-122.
65
Mussa, M. (1982). “A Model of Exchange Rate Dynamics”. Journal of Political Economy, 90(1), 74-104
66
Njindan Iyke, B. & Ho, S. (2018).“Real Exchange Rate Volatility and Domestic Consumption in Ghana”. Journal of Risk Finance, 19(5), 513-523.
67
Obstfeld, M. & Rogoff, K. (2000). “New Directions for Stochastic Open Economy Models”. Journal of International Economics, 50, 117-153.
68
Oseni, I. O. (2016). “Exchange Rate Volatility and Private Consumption in Sub-Saharan African Countries: A System-GMM Dynamic Panel Analysis”. Future Business Journal, 2, 103–115.
69
Petersen, T. W. (1997). “An Introduction to CGE-Modelling and an Illustrative Application to Eastern European Integration with the EU”. http://www.dreammodel.dk/pdf/W199804.pdf.
70
Saha, S. & Zhang, Z. (2013).“Do Exchange Rates Affect Consumer Prices? A Comparative Analysis for Australia, China and India”. Mathematics and Computers in Simulation, 93, 128-138.
71
Sani, I.A., Hassan, S. & Azam, M. (2016). “Effects of Exchange Rate Volatility on Output in Some Selected West Africa Countries”. International Journal of Development and Economic Sustainability, 4(1), 1-10.
72
Scarf, H. (1967). “The Approximation of Fixed Points of a Continuous Mapping”. SIAM Journal of Applied Mathematics, 15(5), 1328-1343.
73
Scarf, H. E. (1973). “The Computation of Economic Equilibria”. New Haven: Yale University Press.
74
Senay, O. & Sutherland, A. (2007). “Foreign Money Shocks and the Welfare Performance of Alternative Monetary Policy Regimes”. Scandinavian Journal of Economics, 109(2), 245-266.
75
Serven, L. (2003). “Real Exchange Rate Uncertainty and Private Investment in LDCS”. Review of Economics and Statistics, 85(1), 212-218.
76
Shoven, J. B. & Whalley, J. (1992). “Applying General Equilibrium”. New York: Cambridge University Press.
77
Stockman, A. (1987). “The Equilibrium Approach to Exchange Rates”. Economic Review. Federal Reserve Bank of Richmond, 6(1), 13-31.
78
Sutherland, A. (2005). “Incomplete Pass-through and the Welfare Effects of Exchange Rate Variability”. Journal of International Economics. 65, 375-399.
79
Tenreyro, S. (2007). “On the Trade Impact of Nominal Exchange Rate Volatility”. Journal of Development Economics, 82(2), 485-508.
80
Tille, C. (2006). “On the Distributional Effects of Exchange Rate Fluctuations”. Journal of International Money and Finance, 25(8), 1207-1225.
81
Umaru, H., Aguda, N. A. & Davies, N.O. (2018). “The Effects of Exchange Rate Volatility on Economic Growth of West African English-Speaking Countries”. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 8(4), 131-143.
82
Varian, H. (1992). “Microeconomics Analysis”. New York: Norton, Third Edition.
83
Vieira, F. V. & MacDonald, R. (2016). “Exchange Rate Volatility and Exports: A Panel Data Analysis”. Journal of Economic Studies, 43(2), 203-221.
84
Vieira, F. V., Holland, M., Gomez da Silva, C. & Bottecchia, L. C. (2013). “Growth and Exchange Rate Volatility: A Panel Data Analysis”. Applied Economics, 45, 3733-3741.
85
Walras, L. (1874). “Elements of Pure Economics”. Translated from the French Ele´ments d’economie politique pure, ou The´orie de la richesse sociale, by W. Jaffe (1954). London: George Allen and Unwin.
86
Wang, K. L. & Barrett, C. (2007). “Estimating the Effects of Exchange Rate Volatility on Export Volumes”. Journal of Agricultural and Resource Economics, 32(2), 225-255.
87
Wei, W., Zhang, J., Dong, B. & Wang, H. (2018). “Quantifying the Impacts of China’s Currency Depreciation and Capital Control: A CGE Analysis”. Applied Economics Letters, Taylor & Francis Journals, 25(14), 964-967.
88
Woldie, G. A. & Siddig, K. (2019). “Macroeconomic and Distributional Impacts of Exchange Rate Devaluation in Ethiopia: A Computable General Equilibrium Approach”. Heliyon, 5(12), 1-9.
89
Yavari, K., Najjarzadeh, R., Tavakolian, H. & Bahador, A. (2016). “Effect of Nominal Exchange Rate Volatility on Output in Iran’s Economy”. Journal of Money and Economy, 11(4), 419-442.
90
Yazdani, M. (2018). “Monetary Policies, Exchange Rate Pass-through and Prices in Asian Economies: A Long and Short-run Analysis”. Iranian Economic Review, 22(4), 1034-1064.
91
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی ارتباط بین چرخههای سهام و چرخههای تجاری در اقتصاد ایران؛ رویکرد شاخصهای سرریز
در این مقاله روابط پویای بین چرخههای سهام و چرخههای تجاری در ایران با استفاده از رویکرد شاخص سرریز دیبولد و ایلماز (2012: 59) مورد بررسی قرار میگیرد. واکنشهای پویا بین چرخههای سهام و تجاری به وسیله روش تخمین پنجره چرخش و نقشههای سرریز مورد بررسی قرار گرفته است. از دادههای تولید ناخالص داخلی به عنوان چرخه تجاری و از شاخص قیمت سهام کل، سهام صنعت و سهام مالی به عنوان شاخص در چرخههای سهام استفاده شده است که در آن دادهها به صورت فصلی و در طی سالهای 1396-1377 میباشند. در این تحقیق بررسی رابطه بین چرخههای سهام و چرخههای تجاری همراه با متغیرهای نقدینگی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که اثرات سرریز کل در طول دورههای رکود اقتصادی افزایش مییابد و همچنین چرخه تجاری، درآمدهای نفتی و نقدینگی تأثیر گذارترین بازار بر دیگر بازارها است و چرخه سهام مالی، سهام صنعت و سهام کل و نقدینگی تأثیرپذیرترین بازار از دیگر بازارها میباشد.
https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_6344_002c7ae02daf200cc181f338245d13d6.pdf
2021-03-21
130
109
10.30473/egdr.2019.47932.5322
چرخههای تجاری
چرخههای سهام
شاخصهای سرریز دیبولد و ایلماز
روش تخمین پنجره چرخش
لیلا
غلامی حیدریانی
gholami6565@gmail.com
1
دانشجوی دکتری رشته اقتصاد دانشگاه تبریز
AUTHOR
رضا
رنج پور
rranjpour@yahoo.com
2
دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
LEAD_AUTHOR
فیروز
فلاحی
firfal@yahoo.com
3
دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
AUTHOR
انصاری، فاطمه (1396). "مطالعه تأثیر سیکلهای تجاری بر شاخصهای مالی بورس در ایران". سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی، هجدهم اسفند،
1
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسابهای ملی، جداول داده ستانده و دادههاس سریهای زمانی اقتصادی، www.cbi.ir.
2
حسن زاده، علی و احمدیان، اعظم (1388). "اثر توسعه بازار بورس بر رشد اقتصادی". فصلنامه پول و اقتصاد، شماره دوم، 52-31.
3
حسینی، سید مهدی و علیقلی، منصوره (1396). "چگونگی اثرگذاری نوسانات شاخص قیمت سهام بر تغییرات رشد اقتصادی در ایران (1396-1371)". فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 11، شماره 41، 224-201.
4
دایی کریمزاده، سعید؛ شریفی رنانی، حسین و قاسمیان مقدم، لطفعلی (1392). "اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانکها". مجله اقتصادی، شمارههای 11 و 12، 90-65.
5
سارنج، علیرضا؛ رامشینی، محمود؛ علوی نسب، سیدمحمد و ندیری، محمد (1396). "تحلیل دورههای رونق و رکود بازار سهام ایران مبتنی بر رویکرد ناپارامتریک". مجله تحقیقات مالی، دوره 19، شماره 4، 556-535.
6
شریعتی، اعظم؛ مرادی، مهرداد و زراعت کیش، سید یعقوب (1392). "بررسی روابط بلندمدت نوسانات شاخص سهام و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو دی هشت". اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران، 28 آذر 1392.
7
شورورزی، محمدرضا؛ ابویسانی، مجتبی و عباسآبادی، محمد (1395). "رابطه چرخههای تجاری با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران". چهارمین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 25 شهریور.
8
طاهری بازخانه، صالح؛ احسانی، محمدعلی و گیلک حکیم آبادی، محمدتقی (1397). "بررسی رابطه پویا بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم در ایران: کاربردی از تبدیل موجک". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال نهم، شماره 33، 140-121.
9
کریمیان مفرد، مرجان (1393). "رابطه بین شاخص بورس اوراق بهادار و رشد اقتصادی ایران". پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، استاد راهنما ابراهیم عباسی و بیژن باصری
10
Allen, D. E., McAleer, M., Powell, R. & Singh, A. K. (2017). “Volatility Spillover and Multivariate Volatility Impulse Response Analysis of GFC News Events”. Applied Economics Journal, 49)3(3, 3246-3262.
11
Almeida, H., Campeiio. M. & Liu, C. (2006). “The Financial Accelerator: Evidence from International Housing Markets”. Review of Finance, 10(3), 321–352.
12
Antonakakis. N., Breitenlechner, M. & Johann Scharler, J. (2015). “Business Cycle and Financial Cycle Spillovers in the G7 Countries”. The Quarterly Review of Economics and Finance, 58, 154-162.
13
Barunik, J., Kocenda, E. & Vacha, L. (2013). “Asymmetric Volatility Spillovers: Revisiting the Diebold-Yilmaz (2009) Spillover Index with Realized Semivariance”. SSRN Electronic Journal, file:///C:/Users/This%20PC/Downloads/AVS_res_final.pdf. pp: 1-35.
14
Bernanke, B. S. (1983). “Non-Monetary Effect of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression”. American Economic Review, 73(3), 257-276.
15
Blanchard, O. & Simon, J. (2001). “The Long and Large Decline in US Output Volatility”. Brooking Papers on Economic Activity, 1, 135-174.
16
Claessens, S., Ayhan Kose, M. & Terrones, M. E. (2011). “Financial Cycles: What? How? When?”. in NBER International Seminar on Macroeconomics, 303-343. Chicago: University of Chicago Press.
17
Claessens, S., Kose, M. & Terrones, M. (2012). “How do Business and Financial Cycles Interact?”. Journal of International Economics, 87, 178–190.
18
Coric, B. (2011), “The Financial Accelerator Effect: Concept and Challenges”. Financial Theory and Practice, 2(35), 171-196.
19
Diebold, F. X. & Yilmaz, K. (2009). “Measuring Fnancial Asset Return and Volatility Spillovers, with Application to Global Equity Markets”. Economic Journal, 119(534), 158-171.
20
Diebold, F. X. & Yilmaz, K. (2009). “Spillover Index with Realized Semivariance”. Ainstitute of Economic Studies, Charles University, Opletalova 26, 110 00, Prague, Czech Republic, https://www.researchgate.net/publication/255484787.
21
Diebold, F. X. & Yilmaz, K. (2012). “Better to Give than to Receive: Predictive Directional Measurement of Volatility Spillovers”. International Journal of Forecasting, 28(1), 57-66.
22
Doepke, M., Lehnert, A. & Sellgren, A. W. (1999). “Macroeconomics”. http://faculty. wcas.northwestern.edu/~mdo738/textbook/dls_ch9.pdf.
23
Ewing, B. T. & Malik, F. (2016). “Volatility Spillovers Between Oil Prices and the Stock Market Under Structural Breaks”. Global Finance Journal, 29, 12-23.
24
Fernández-Rodríguez, F., Gómez-Puig, M. & Sosvilla-Rivero, S. (2015). “Volatility Spillovers in EMU Sovereign Bond Markets”. Research Institute of Applied Economics, Working Paper 2015/10, www.ub.edu/irea.
25
Gertler, M. & Karadi, P. (2011). “A Model of Unconventional Monetary Policy”. Journal of Monetary Economics, 58(1), 17-34.
26
Gertler, M. & Kiyotaki, N. (2010). “Financial Intermediation and Credit Policy in Business Cycle Analysis”. In Friedman, B., and Woodford, M. (Eds.), Handbook of Monetary Economics. Elsevier.
27
Gertler, M. & Kiyotaki, N. (2015). “Banking, Liquidity, and Bank Runs in an Infinite Horizon Economy”. American Economic Review, 105(7), 2011–2043.
28
Gómez, V. & Maravall, A. (2007). “Seasonal Adjustment and Signal Extraction in Economic Time Series”. Spain bank, Madrid.
29
Greenwald, B. C. & Stiglitz, E. J. (1993). “Financial Market Imperfections and Business Cycles”. The Quarterly Journal of Economics, 108(1), 77-114.
30
Greenwald, B. C. & Stiglitz, E. J. (1993). “Financial Market Imperfections and Business Cycles”. The Quarterly Journal of Economics, 108(1), 77-114.
31
Hafner, C. M. & Herwartz, H. (2006). “Volatility Impulse Responses for Multivariate GARCH Models: An Exchange Rate Illustration”. Journal of International Money and Finance, 25, 719-740.
32
Hodrick, R. J. & Prescott, E. C. (1997). “Postwar U.S. Business Cycle: An Empirical Investigation”. Journal of Money, Credit and Banking, 29, 1-16.
33
Kiyotaki, N. & Moore, J. (1997). “Credit Cycles”. Journal of Political Economy, 105(2), 211-248.
34
Kiyotaki, N. & Moore, J. (2012, 2018). “Liquidity, Business Cycles and Monetary Policy”. Working Paper 17934, http://www.nber.org/papers/w17934.
35
Koop, G., Pesaran, M. H. & Potter, S. M. (1996), “Impulse Response Analysis in Nonlinear Multivariate Models”. Journal of Econometrics, 74(1), 119-147.
36
Li, H., Ahmed, Sh. & Chevapatrakul, Th. (2016). “Volatility spillovers Across European Stock Markets Around the Brexit Referendum”. Centre for Finance, Credit and Macroeconomics, School of Economics, Sir Clive Granger Building,University of Nottingham, University Park, Nottingham, NG7 2RD, Working Paper 16/06, https://www.nottingham.ac.uk/cfcm/documents/papers/cfcm-2016-06.pdf, pp: 1-43.
37
Louzis, D. P. (2013). “Measuring Return and Volatility Spillovers in Euro Area Financial Markets, Bank of Greece”. Economic Research Department – Special Studies Division, working paper: ISSN 1109-6691.
38
Lucas, R. E. (1977). “Understanding Business Cycles in Stabilization of the Domestic and International Economy”. ed. Karl Brunner and Allan H. Meltzer, Carnigie-Rochester Conference Series on Public Policy 5, Amsterdam: North Holland; pp 7-29.
39
Mitchell, W. C. (1927). “Business Cycles; The Problem and Its Setting”. NBER, NewYork.
40
Ng, T. (2011). “The Predictive Content of Financial Cycle Measures for Output Fluctuations”. BIS Quartely Review,06 June 2011,https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1106g.pdf.
41
Pesaran, H. H. & Shin, Y. (1998). “Generalized Impulse Response Analysis in Linear Multivariate Models”. Economics Letters, 58(1), 17-29.
42
Prasad, N., Grant, A. & Kim, S. J. (2006). “Time Varying Volatility Indexes and their Determinants: Evidence From Developed and Emerging Stock Markets, Discipline of Finance”. The University of Sydney Business School, NSW 2006 Australia.
43
Sims, C. (1980). “Macroeconomics and Reality”. Econometrica, 48, 1-48.
44
Yarovaya, L., Brzeszczyński, J. & Lau, Chi. & Keung, M. (2016). “Intra- and Inter-Regional Return and Volatility Spillovers Across Emerging and Developed Markets: Evidence From Stock Indices and Stock Index Futures”. International Review of Financial Analysis, 43, 96–114.
45
Zivot, E. & Wang, J. (2006). “Modeling Financial Time Series with S-PLUS”. Springer, New York, NY, https://doi.org/10.1007/978-0-387-32348-0.
46
ORIGINAL_ARTICLE
درجه عبور نرخ ارز و آثار تکانه پولی در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نظریه تیلور در اقتصاد ایران و بررسی آثار تکانههای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با فرض درجه عبور نرخ ارز در محیطهای تورمی مختلف است. برای این منظور ابتدا با بهرهگیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی 1394:4-1367:1 رژیمهای تورمی استخراج شده و در ادامه در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک و با لحاظ درجه عبور نرخ ارز ناقص در محیطهای تورمی مختلف تأثیر تکانههای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد، در اقتصاد ایران فرضیه تیلور مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین درجه عبور نرخ ارز برشاخص قیمت واردات و سطوح تورمی تأیید میشود. از سوی دیگر، بررسی توابع واکنش آنی متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه پولی نشان میدهد که نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تحت سناریوی دوم (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی بالا) در مقایسه با سناریوی اول (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی پایین) بیشتر است.
https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_6321_1181407972183faf70f146191ce6d6e6.pdf
2021-03-21
154
131
10.30473/egdr.2019.48777.5416
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
درجه عبور نرخ ارز
شاخص قیمت واردات
اقتصاد باز
تکانه پولی
نیلوفر سادات
حسینی
niloofar.shn65@gmail.com
1
دکتری اقتصاد پولی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز
LEAD_AUTHOR
حسین
اصغرپور
asgharpurh@gamil.com
2
استاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز
AUTHOR
اصغرپور، حسین؛ کازرونی، علیرضا و میرانی، نینا (1394). "تأثیر محیط تورمی بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران". فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد، شماره 2، 178-155.
1
امیری، حسین؛ صالحی کمرودی، محسن و پاسبان، فاطمه (1399). "ارتباط متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتصادی در قالب مدل Panel-VAR؛ شواهدی از کشورهای مسلمان". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 40، 108-93.
2
حسینزاده، رمضان و اسپندار، محمود (1397). "اثر تغییر ساختار صادرات بر تولید بخشهای اقتصاد ایران: رهیافت تجزیه ساختاری در الگوی داده-ستانده". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 32، 150-139.
3
دهقانپور، محمدرضا (1388). "عوامل مؤثر بر صادرات کالاهای با فناوری برتر". پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا.
4
رضائی،عباسعلی؛ رئیسپور، علی؛ زاینده رودی، محسن و جلائی، سیدعبدالمجید (1399). "تأثیر تکانههای نرخ ارز بر روی آزمون برابری قدرت خرید: با استفاده از رهیافت NARDL". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 40، 92-77.
5
ستوده، هاجر (۱۳۸۹). "گذاری بر ضریب تأثیر مجلات و دلایل ناکارآمدی آن بر ارزیابی پژوهش در رشتههای مختلف". رهیافت، شماره 167، 44-33.
6
ستوده، هاجر و یقطین، مریم (1393). "بررسی بهرهوری علمی پژوهشگران ایرانی در رشتههای مختلف بر اساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی". مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، شماره 15، 92-65.
7
شاهآبادی، ابوالفضل و ثمری، هانیه (1396). "عوامل مؤثر بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان". فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 7، شماره 27، 122-85.
8
شیرمحمدی، پگاه (1391). "بررسی اثرات تحقیق و توسعه بر تجارت با رویکرد اقتصاد دانشمحور". پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی.
9
فرخمنش، مریم (1397). "تأثیر مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب منطقه منا و اقتصادهای نوظهور عضو گروه جی20". پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
10
مالکی، امین (1389). "اثر ترکیب تکنولوژیک صادرات بر رشد اقتصادی". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 56، 176-149.
11
مهرگان، نادر؛ دهقانپور، محمدرضا، و ده موبد، بابک (۱۳90). "صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر و عوامل مؤثر بر آن". سیاست علم و فناوری، دوره 3، شماره 4، 82-69.
12
نظری، رقیه؛ هژبرکیانی، کامبیز؛ امام وردی، قدرت اله و پیکارجو، کامبیز (1398). "تأمین مالی فناوری و تجاریسازی نوآوری: مقایسه مدلهای فضایی در منتخبی از کشورها". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 34، 58-35.
13
Adolfson, M., Laseen, S., Linde, J. & Villani, M. (2007). “Bayesian Estimation of an Open Economy DSGE Model with Incomplete Pass-Through”. Journal of International Economics, 72(2), 481–511.
14
Aguerre, R. B., Fuertes, A. M. & Phylaktis, K. (2012). “Exchange Rate Pass-Through into Import Prices Revisited”. Journal of International Money, 31, 818-844.
15
Balke, N. S., Brown, S. & Yücel, M. (2010). “Oil Price Shocks and US Economic Activity: An International Perspective”. Available at SSRN 1647807.
16
Barhoumi, K. (2005). “Differences in Long Run Exchange Rate Pass-Through into Import Prices in Developing Countries: An Empirical Investigation”. Working Paper, 1-23.
17
Bernanke, B. S. & Gertler, M. (1995). “Inside the black box: the credit Channel of Monetary Policy Transmission”. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 27-48.
18
Brooks, S. P. & Gelman, A. (1998). “General Methods for Monitoring Convergence of Iterative Simulations”. Journal of Computational and Graphical Statistics, 7(4), 434-455.
19
Campa, J. M. & Goldberg, L. S. (2002). “Exchange Rate Pass-Through into Import Prices: A Macro or Micro Phenomenon?”. NBER Working Papers, 1-34.
20
Castelnuovo, E. & Pellegrino, G. (2018). “Uncertainty-Dependent Effects of Monetary Policy Shocks: A new-Keynesian Interpretation”. Journal of Economic Dynamics and Control, 93, 277-296.
21
Cheikh, N. B. & Louhichi, W. (2016). “Revisiting the Role of Inflation Environment in Exchange Rate Pass-Through: A Panel Threshold Approach”. Economic Modelling, 52, 233-238.
22
DeJong, D. N. & Dave, C. (2007). “Structural Macroeconometrics”. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 77, 93-106.
23
Forbes, K., Hjortsoe, I. & Nenova, T. (2018). “The Shocks Matter: Improving our Estimates of Exchange Rate Pass-Through”. Journal of International Economics, 114, 255-275.
24
Gali, J. & Monacelli, T. (2005). “Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy”. The Review of Economic Studies, 72(3), 707-734.
25
Galí, J. (2008). “Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: an Introduction to the New Keynesian Framework”.
26
Ivrendi, M. & Guloglu, B. (2010). “Monetary Shocks, Exchange Rates and Trade Balances: Evidence from Inflation Targeting Countries”. Economic Modelling, 27(5), 1144-1155.
27
Jihene, El. & Bejaoui, H. (2015). “Essays on Exchange Rate Pass-Through: the Role of Asymmetries and Trade Globalization”. (Doctoral dissertation, Sorbonne Paris Cité).
28
Julliard, M., Karam P., Laxton, D. & Pesenty, P. (2006). “Welfare-Based Monetary Policy Rules in an Estimated DSGE Model of the US Economy”. ECB, Working paper series, No. 613.
29
Kiliç, R. (2016). “Regime-Dependent Exchange-Rate Pass-Through to Import Prices”. International Review of Economics & Finance, 41, 295-308.
30
Kim, S. & Lim, K. (2018). “Effects of Monetary Policy Shocks on Exchange Rate in Small Open Economies”. Journal of Macroeconomics, 56, 324-339.
31
Kydland, F. & Prescott, E. (1982). “Time to Build and Aggregate Fluctuations”. Econometrica, 50, 1350-1372.
32
Lin, P. C. & Wu, C. S. (2012). “Exchange Rate Pass-Through in Deflation: The Case of Taiwan”. International Review of Economics & Finance, 1, 101-111.
33
Mendoca, H, F, D. & Tiberto, B, P. (2017). “Effect of Credibility and Exchange Rate Pass-Through on Inflation: An Assessment for Developing Countries”. International Review of Economics & Finance, 50, 196-244.
34
Mumtaz, H. & Theodoridis, K. (2019). “Dynamic Effects of Monetary Policy Shocks on Macroeconomic Volatility”. Journal of Monetary Economics, In Press, Corrected Proof. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2019.03.011
35
Ouchaen, M. & Ziky, M. (2015). “Exchange Rate Dynamics and Monetary Policy in a Small Open Economy: A DSGE Model”. ERID Working Paper Number 192.
36
Rowland, P. (2003). “Exchange Rate Pass-through to Domestic Prices: The Case of Colombia”. Banco de la Republica.
37
Shintani, M., Terada-Hagiwara. A. & Yabu, T. (2013). “Exchange Rate Pass-Through and Inflation: A Nonlinear Time Series Analysis”. Journal of International Money and Finance, 32, 512-527.
38
Snowdon, B. & Vane, H. R. (2005). “Modern Macro Economics: its Origins, Development and Current State”. Edward Elgar Publishing.
39
Sowah, A. N. (2009). “Is There a Link between Exchange Rate Pass-Through & the Monetary Regime: Evidence from Sub-Saharan Africa & Latin America”. International Advances in EconomicEconomic Research, 15(3), 296-309.
40
Taylor, J. B. (2000). “Low Inflation, Pass-Through & the Pricing Power of Firms”. European Economic Review, 1389-1408.
41
Terasvirta, T. (1994). “Specification, Estimation and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models”. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218.
42
Walsh, C.E. (2010). “Monetary Theory and Policy”. 3rd ed. Cambridge: MIT Press.
43
ORIGINAL_ARTICLE
ایران در زیر چتر حاکمیت طبیعی (مطالعه موردی عصر پهلوی دوم)
اندیشمندان و نظریهپردازان توسعه در ارتباط با عدم همگرایی مسیر توسعه جوامع گوناگون، نظریات متنوعی را مطرح ساختهاند. در همین راستا نورث به عنوان یکی از نهادگرایان جدید به نحوه گذار از نظامهای اجتماعی با دسترسی محدود (حاکمیت طبیعی) به سمت نظامهای با دسترسی باز با تأکید بر مسئله خشونت پرداخته است. در این مقاله سعی شده است موانع نهادی گذار از حاکمیت طبیعی کشور ایران در دوران پهلوی دوم مورد واکاوی قرار گیرد؛ بنابراین با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، روایتی تحلیلی حول عناصری نظیر نهادهای سیاسی رسمی، نهادهای اقتصادی رسمی، فرادستان داخلی اصلی و منابع رانتی در طول این دوران عرضه خواهد شد. در همین راستا برهه زمانی مورد مطالعه به دو دوره نظم با دسترسی محدود شکننده و پایه تقسیم شده و با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، تعامل میان اعضای ائتلاف حاکم مورد واکاوی قرار میگیرد. شواهد تاریخی حاکی از آن است که با وجود اینکه کشور ایران در طول این دوران شرایط با نظم دسترسی پایه را تجربه نموده است؛ اما مسئله اصلی این است که نه تنها کشور به سمت جامعه با دسترسی باز حرکت نکرده، بلکه پس از تجربه یک دوره نظم اجتماعی با دسترسی پایه به نظم با دسترسی محدود شکننده و در نهایت هرج و مرج منتهی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که عدم شکلگیری ائتلاف میان فرادستان، سلطه روابط شخصی بر تمامی امور و توزیع رانت به صورت نامولد در زیر سایه افزایش درآمدهای نفتی و کمکهای خارجی، منجر به آن شده است که کشور همواره در معرض خشونت قرار گیرد.
https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_6015_e9a2c063364f5badb5e5339356a04e67.pdf
2021-03-21
184
155
10.30473/egdr.2019.47664.5297
حاکمیت طبیعی
نظم با دسترسی محدود شکننده
نظم با دسترسی محدود پایه
شاخص الماس حکمرانی
ائتلاف حاکم
سلمان
قاراخانی
salman.gh1368@gmail.com
1
دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
AUTHOR
محسن
رنانی
renani@ase.ui.ac.ir
2
استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان،
LEAD_AUTHOR
زهرا
کریمی
zakarimi@umz.ac.ir
3
دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
AUTHOR
فرشاد
مؤمنی
farshad.momeni@gmail.com
4
دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
AUTHOR
آبراهامیان، یراوند (1377). "ایران بین دو انقلاب". ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.
1
ازغندی، علیرضا (1385). "ناکارآمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب". تهران: نشر قومس.
2
اشرف، احمد (1372). "زمینه اجتماعی سنت گرایی و تجدد خواهی". مجله ایران نامه، شماره 42، 184-163.
3
اشرف، احمد (1383). "از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی". ترجمه محمدسالار کسرایی، مجله پژوهشنامه متین، شماره 22، 142- 109.
4
اشرف، احمد و بنوعزیزی، علی (1372). "طبقات اجتماعی در دوره پهلوی". ترجمه عماد افروغ، مجله راهبرد، شماره 2، 126-102.
5
بوستاک، فرانسیس و جونز، جفری (1395). "برنامهریزی و قدرت در ایران: ابوالحسن ابتهاج و توسعه اقتصادی زیر سلطه شاه". ترجمه مهدی پازوکی و علی حبیبی. تهران: نشر کویر.
6
جعفری صمیمی، احمد؛ محمدی، مهدی و صیادزاده، علی (1386) "روش شناسی اقتصاد نهادگرا". مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، شماره 18، 88-75.
7
خرمی، آزاده و کریمی موغاری، زهرا (1394). "بررسی عملکرد اقتصادی ایران در عصر صفوی و مقایسه آن با اروپای قرن 17 با رویکرد نهادی". فصلنامه برنامهریزی و بودجه، دوره 20، شماره 2، 180-143.
8
دهباشی، حسین (1393). "اقتصاد و امینت: تاریخ شفاهی، زندگی و آثار علینقی عالیخانی". تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
9
دیگار، ژان پیر؛ هورکاد، برنار و ریشارک، یان (1378). "ایران در قرن بیستم: بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در یکصد سال اخیر". ترجمه، عبدالرضا هوشنگ مهدوی. تهران: نشر البرز.
10
زمانی، رضا و مومنی، فرشاد (1392). "مطالعه فرایند توسعه اقتصادی ایران طی یکصد سال اخیر با استفاده از رهیافت نظم اجتماعی نورث، والیس و وینگاست". پایان نامه، دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
11
سردارنیا، خلیل الله (1386). "تبیین ساختارگرای سیاسی- اقتصادی از فساد اقتصادی در ایران- پهلوی دوم 57-1342." پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 6 (26)، 58-33.
12
سوداگر، محمدرضا (1369). "رشد روابط سرمایه داری در ایران: (مرحله گسترش) 1357-1344 ". نشر فرزین.
13
شاهدی، مظفر (1385). "پهلوی دوم و چالش امنیت ملی". مجله زمانه، شماره 52.
14
فوران، جان (1378). "مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از سال 1500 میلادی مطابق با 879 شمسی تا انقلاب". ترجمه احمد تدین. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
15
کاتوزیان، محمدعلی (1366). "اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی". ترجمه محمدرضا نفیسی. ناشر: انتشارات مرکز.
16
کاتوزیان، محمدعلی (1372). "استبداد، دموکراسی و نهضت ملی". تهران: نشر مرکز.
17
کاتوزیان، محمدعلی (1378)، "مصدق و نبرد قدرت در ایران". تهران: خدمات فرهنگی رسا.
18
کاتوزیان، محمدعلی (1380). "تضاد دولت و ملت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران". تهران: نشر نی.
19
کدی، نیکی (1369). "ریشههای انقلاب ایران". تهران: انتشارات قلم.
20
کریمی موغاری، زهرا و خرمی، آزاده. (1394). "بررسی عملکرد اقتصادی ایران در عصر صفوی و مقایسه آن با اروپای قرن 17 با رویکرد نهادی". فصلنامه برنامهریزی و بودجه، دوره20، شماره 2، 180-143.
21
کمالی، مسعود (1381). "جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر". ترجمه کمال پولادی. تهران: نشر باز.
22
متوسلی، محمود؛ سمیعی نسب، محمود؛ نیکونسبتی، علی و مشهدی احمد، محمود (1390). "تجدید حیات اقتصاد نهادی نگاهی به اندیشههای اقتصاددانان نهادی جدید". دانشگاه امام صادق(ع).
23
مجیدی، عبدالمجید (1381). "خاطرات عبدالمجید مجیدی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه (1356-1351)". تهران: نشر گام نو.
24
مشهدی احمد، محمود (1394). "اقتصاد نهادگرا: مطالعه یک سنت هترودوکس در برابر ارتدوکس اقتصادی". ویرایش دوم. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
25
مطلبی، مسعود (1386). "واکاوی علل مخالفت بازاریان با حکومت پهلوی". مجله زمانه، شماره 57، 70-61.
26
مظفری، آیت (1387). "نقد و بررسی کتاب مناسبات روحانیت و دولت در ایران معاصر". دفتر نشر معارف، قم.
27
مومنی، فرشاد و زمانی. (1392). "تحلیل الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب مبتنی بر اقتصاد سیاسی و نظم اجتماعی". فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد، شماره 69.
28
میرجلیلی، سیدحسین (1386). "آموزههای مکتب تاریخی برای تحلیل اقتصاد ایران". مجله پژوهشنامه اقتصادی، 43-74.
29
میلانی، عباس (1380). "معمای هویدا". تهران: انتشارات اختران کتاب.
30
میلانی، عباس (1392). "نگاهی به شاه". تورنتو: پرشین سیرکل.
31
میلانی، محسن (1385). "شکلگیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی". ترجمه مجتبی عطارزاده. تهران: نشر گام نو.
32
نایبپور، محمد (1385). " تحولات ارتش از عهد قاجار تا پایان سلسله پهلوی". مجله زمانه، شماره 52، 13-4.
33
نصیری اقدم، علی (1391). "روش شناسی تحلیل نهادی مسائل اقتصادی". روش شناسی علوم انسانی،144-120"
34
نورث، داگلاس سی (1395). "سیاست اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت". ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمیپور. تهران: روزنه
35
نورث، داگلاس سی (1385). "عملکرد اقتصادی در گذر زمان". ترجمه مهدی بینیاز، تهران: راهبرد یاس.
36
نورث، داگلاس سی (1395). "سیاست اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت". ترجمه: میردامادی، محسن و نعیمیپور، محمد حسین، تهران: روزنه.
37
نورث، داگلاس سی (1990). "نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی". ترجمه محمدرضا معینی. تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
38
نورث، داگلاس سی؛ والاس، ژان جوزف و وینگاست، باری ار (1385). "چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری". ترجمة جعفر خیرخواهان، اقتصاد سیاسی تحول همهجانبه، شماره 3، 151-92.
39
نورث، داگلاس، سی؛ والاس، ژان جوزف و وینگاست، باری ار (1396). "خشونت و نظمهای اجتماعی". ترجمه: خیرخواهان، جعفر و مجیدزاده، رضا، تهران: روزنه.
40
Ashraf, A. (1971). “Iran, ImperiaIism, Class and Modernization from Above”. Ph.D. Dis Sertation, New School for Social Research.
41
Baldwin, G. (1967). “Planning and Development in Iran”. Baltimore, Md. The Johns Hopkins University Prees .
42
Elwell, S. )1955(. “E.A.Persian Oil". London, Lawrence and Wishart.
43
Katouzian, H. (1981). “The Political Econonmy of Modern Iran: 1926-1979”. New York: New New York University Press.
44
Lotz, J. (1950). “Problems and Proposal for the First Seven-Year Plan”. The Middle East Journal, 4(1), 5-102.
45
Mushtaq, H. K. (2013). “The Political Settlement, Growth and Technical Progress in Bangladesh”. DIIS Working Paper, 01, 33.
46
North, D. C., Wallis, J. J., Webb, S. B. & Weingast, B. R. (2013). “In the Shadow of Violence: Politics, Economics, and the Problems of Development”. Cambridge University Press.
47
North, D.C. (2005). “Understanding the Process of Economic Change”. Princeton University Press.
48
North, D. C. (1982). “Structure and Change in Economic History”. W.W. Norton & Company (NYC/London).
49
North, D. C. (1990). “Institutions, Institutional Change and Economic Performance”. Cambridge University Press.
50
North, D. C., Wallis, J. J., Weingast, B. R. (2009). “Violence and Social Orders”. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History". Cambridge University Press.
51
Roy, P. (2013). “The Political Economy of Growth Under Clientelism: an analysis of Gujarat, Tamil Nadu and Pakistan". PhD Thesis. SOAS, University of London.
52
You, J.S. (2014). “Land Reform, Inequality, and Corruption: A Comparative Historical Study of Korea, Taiwan, and the Philippines”. The Korean Journal of International Studies, 1-12, 191-224.
53